PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDEI с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDEI с NRSH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CDEI (Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - CDEI tracks the Russell 1000 Index while NRSH tracks the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. Both are passively managed. Over the past year, CDEI returned 22.34% vs 56.89% for NRSH. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDEI charges 0.14%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности CDEI и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDEI показывает доходность 7.81%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 45.18%.

CDEI

1 день
-0.25%
1 месяц
-1.28%
С начала года
7.81%
6 месяцев
6.76%
1 год
22.34%
3 года*
18.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

NRSH

1 день
1.45%
1 месяц
3.27%
С начала года
45.18%
6 месяцев
41.15%
1 год
56.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDEI и NRSH

2026 (YTD)202520242023
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF		7.81%16.60%18.67%5.04%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		45.18%12.95%-6.17%9.15%

Correlation

The correlation between CDEI and NRSH is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.61

The correlation between CDEI and NRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CDEI и NRSH

Секторы
CDEI
NRSH

Технологии

44.4%
36.7%

Финансовые услуги

14.4%

-

Коммуникационные услуги

11.4%

-

Здравоохранение

9.8%

-

Потребительский циклический сектор

6.4%

-

Промышленность

4.7%
57.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Недвижимость

1.5%
5.4%

Энергетика

0.4%
2.5%

Сырьевые материалы

0.3%

-

Технологии

CDEI
44.4%
NRSH
36.7%

Финансовые услуги

CDEI
14.4%
NRSH

-

Коммуникационные услуги

CDEI
11.4%
NRSH

-

Здравоохранение

CDEI
9.8%
NRSH

-

Потребительский циклический сектор

CDEI
6.4%
NRSH

-

Промышленность

CDEI
4.7%
NRSH
57.9%

Потребительский защитный сектор

CDEI
4.5%
NRSH

-

Коммунальные услуги

CDEI
2.0%
NRSH

-

Недвижимость

CDEI
1.5%
NRSH
5.4%

Энергетика

CDEI
0.4%
NRSH
2.5%

Сырьевые материалы

CDEI
0.3%
NRSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с CDEI:
CDEI с CVLCCDEI с BDGSCDEI с SCHGCDEI с SPMOCDEI с VTMFXCDEI с CVMCCDEI с IWF
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с AZTDNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с FLCCNRSH с SMH

Доходность на риск

CDEI vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDEI
Ранг доходности на риск CDEI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDEI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDEI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDEI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDEI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDEI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDEI c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDEINRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.20

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.84

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

5.23

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.72

15.85

-6.12

CDEI vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDEI на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRSH равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDEI и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDEI и NRSH

Максимальная просадка CDEI за все время составила -19.46%, что меньше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDEI и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDEINRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-24.01%

+4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-10.94%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-2.12%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-5.55%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

3.60%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CDEI и NRSH

Текущая волатильность для Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) составляет 4.16%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 9.92%. Это указывает на то, что CDEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDEINRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

9.92%

-5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

21.72%

-11.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

26.03%

-13.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

22.06%

-7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

22.06%

-7.00%

Сравнение комиссий CDEI и NRSH

CDEI берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDEI и NRSH

Дивидендная доходность CDEI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности NRSH в 0.29%

ПозицияTTM202520242023
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF		1.01%1.05%1.22%1.16%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.29%0.42%0.90%0.17%

Часто задаваемые вопросы

CDEI and NRSH have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (9.92%) compared to CDEI (4.16%). In terms of maximum drawdown, CDEI dropped -19.46% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 56.89% vs 22.34% for CDEI. On fees, CDEI is cheaper at 0.14% per year. On volatility, CDEI has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 56.89% return vs 22.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDEI is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

CDEI has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.29% for NRSH.

CDEI tracks Russell 1000 Index, while NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. They also come from different issuers: Calvert and Aztlan. Their fees differ too: 0.14% for CDEI and 0.75% for NRSH.

NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDEI и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор