PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDEI с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDEI с DJUN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).

CDEI и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDEI - это пассивный фонд от Calvert, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CDEI и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDEI и DJUN

2026 (YTD)202520242023
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF		-4.97%16.60%18.67%20.47%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.18%9.38%13.92%12.47%

Доходность по периодам

С начала года, CDEI показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.18%.

CDEI

1 день
0.14%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-4.97%
6 месяцев
-1.21%
1 год
16.68%
3 года*
15.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

DJUN

1 день
0.03%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
1.52%
1 год
11.63%
3 года*
11.41%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Часто сравнивают с CDEI:
CDEI с CVLCCDEI с SCHGCDEI с SPMOCDEI с BDGSCDEI с VTMFXCDEI с IWFCDEI с GLD
Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с XMAGDJUN с VTIDJUN с QQQDJUN с MGCDJUN с QDTE

Сравнение комиссий CDEI и DJUN

CDEI берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.

DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF

Доходность на риск

CDEI vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDEI
Ранг доходности на риск CDEI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDEI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDEI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDEI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDEI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDEI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDEI c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDEIDJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.15

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.76

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.78

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.26

9.81

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDEI vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDEI на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJUN равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDEI и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDEIDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.15

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.97

+0.07

Корреляция

Корреляция между CDEI и DJUN составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDEI и DJUN

Дивидендная доходность CDEI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF		1.11%1.05%1.22%1.16%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CDEI и DJUN

Максимальная просадка CDEI за все время составила -19.46%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDEI и DJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

CDEIDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-11.96%

-7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-4.02%

-5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-1.15%

-5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-1.64%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.33%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CDEI и DJUN

Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что CDEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDEIDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

2.84%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

3.79%

+5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

10.23%

+8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

8.49%

+6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

8.16%

+7.01%