PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDEI с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDEI с BLCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CDEI (Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. CDEI is passively managed, while BLCR is actively managed. Over the past year, CDEI returned 27.44% vs 45.16% for BLCR. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CDEI charges 0.14%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности CDEI и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDEI показывает доходность 10.00%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 18.88%.

CDEI

1 день
1.20%
1 месяц
4.65%
С начала года
10.00%
6 месяцев
10.40%
1 год
27.44%
3 года*
19.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
-0.57%
1 месяц
3.96%
С начала года
18.88%
6 месяцев
20.88%
1 год
45.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDEI и BLCR

2026 (YTD)202520242023
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF		10.00%16.60%18.67%16.05%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		18.88%30.93%17.07%14.18%

Correlation

The correlation between CDEI and BLCR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.89

The correlation between CDEI and BLCR has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CDEI и BLCR

Секторы
CDEI
BLCR

Технологии

40.9%
35.7%

Финансовые услуги

15.6%
12.1%

Коммуникационные услуги

12.3%
11.0%

Здравоохранение

9.8%
7.6%

Потребительский циклический сектор

6.5%
10.9%

Промышленность

5.2%
13.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Коммунальные услуги

2.3%
1.6%

Недвижимость

1.6%

-

Энергетика

0.5%
2.2%

Сырьевые материалы

0.3%
2.2%

Технологии

CDEI
40.9%
BLCR
35.7%

Финансовые услуги

CDEI
15.6%
BLCR
12.1%

Коммуникационные услуги

CDEI
12.3%
BLCR
11.0%

Здравоохранение

CDEI
9.8%
BLCR
7.6%

Потребительский циклический сектор

CDEI
6.5%
BLCR
10.9%

Промышленность

CDEI
5.2%
BLCR
13.5%

Потребительский защитный сектор

CDEI
4.9%
BLCR

-

Коммунальные услуги

CDEI
2.3%
BLCR
1.6%

Недвижимость

CDEI
1.6%
BLCR

-

Энергетика

CDEI
0.5%
BLCR
2.2%

Сырьевые материалы

CDEI
0.3%
BLCR
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с CDEI:
CDEI с CVLCCDEI с SCHGCDEI с BDGSCDEI с SPMOCDEI с VTMFXCDEI с CVMCCDEI с CVSE
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

CDEI vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDEI
Ранг доходности на риск CDEI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDEI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDEI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDEI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDEI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDEI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDEI c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDEIBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.92

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.88

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.50

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

4.42

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

20.96

-8.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDEI vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDEI на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLCR равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDEI и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDEIBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.92

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.88

-0.54

Просадки

Сравнение просадок CDEI и BLCR

Максимальная просадка CDEI за все время составила -19.46%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDEI и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDEIBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-21.29%

+1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-10.26%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.94%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-2.19%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.16%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CDEI и BLCR

Текущая волатильность для Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) составляет 3.11%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что CDEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDEIBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

4.33%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

12.26%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

15.55%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

17.46%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

17.46%

-2.44%

Сравнение комиссий CDEI и BLCR

CDEI берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDEI и BLCR

Дивидендная доходность CDEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности BLCR в 0.23%

ПозицияTTM202520242023
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF		0.96%1.05%1.22%1.16%

Часто задаваемые вопросы

CDEI and BLCR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCR has higher volatility (4.33%) compared to CDEI (3.11%). In terms of maximum drawdown, CDEI dropped -19.46% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 45.16% vs 27.44% for CDEI. On fees, CDEI is cheaper at 0.14% per year. On volatility, CDEI has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 45.16% return vs 27.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDEI is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.36% for BLCR.

CDEI has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.23% for BLCR.

They also come from different issuers: Calvert and BlackRock. Their fees differ too: 0.14% for CDEI and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDEI и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор