PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDEI с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDEI с AVIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CDEI (Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. CDEI is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past 3 years, CDEI returned 19.63%/yr vs 13.52%/yr for AVIE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CDEI charges 0.14%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности CDEI и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDEI показывает доходность 10.00%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 13.83%.

CDEI

1 день
1.20%
1 месяц
4.65%
С начала года
10.00%
6 месяцев
10.40%
1 год
27.44%
3 года*
19.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIE

1 день
0.92%
1 месяц
0.72%
С начала года
13.83%
6 месяцев
14.41%
1 год
25.46%
3 года*
13.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDEI и AVIE

2026 (YTD)202520242023
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF		10.00%16.60%18.67%20.47%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		13.83%11.37%6.17%3.33%

Correlation

The correlation between CDEI and AVIE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.46

The correlation between CDEI and AVIE shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CDEI и AVIE

Секторы
CDEI
AVIE

Технологии

40.9%
0.1%

Финансовые услуги

15.6%
15.0%

Коммуникационные услуги

12.3%

-

Здравоохранение

9.8%
26.3%

Потребительский циклический сектор

6.5%
0.1%

Промышленность

5.2%
1.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
17.1%

Коммунальные услуги

2.3%
0.1%

Недвижимость

1.6%
0.1%

Энергетика

0.5%
30.1%

Сырьевые материалы

0.3%
9.8%

Технологии

CDEI
40.9%
AVIE
0.1%

Финансовые услуги

CDEI
15.6%
AVIE
15.0%

Коммуникационные услуги

CDEI
12.3%
AVIE

-

Здравоохранение

CDEI
9.8%
AVIE
26.3%

Потребительский циклический сектор

CDEI
6.5%
AVIE
0.1%

Промышленность

CDEI
5.2%
AVIE
1.1%

Потребительский защитный сектор

CDEI
4.9%
AVIE
17.1%

Коммунальные услуги

CDEI
2.3%
AVIE
0.1%

Недвижимость

CDEI
1.6%
AVIE
0.1%

Энергетика

CDEI
0.5%
AVIE
30.1%

Сырьевые материалы

CDEI
0.3%
AVIE
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с CDEI:
CDEI с CVLCCDEI с SCHGCDEI с BDGSCDEI с SPMOCDEI с VTMFXCDEI с CVMCCDEI с CVSE
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с DIPSXAVIE с VTVAVIE с TIPAVIE с INFLAVIE с BSJOAVIE с DFCF

Доходность на риск

CDEI vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDEI
Ранг доходности на риск CDEI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDEI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDEI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDEI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDEI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDEI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDEI c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDEIAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.59

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.72

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

5.15

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

15.80

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDEI vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDEI на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIE равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDEI и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDEIAVIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.59

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.07

+0.26

Просадки

Сравнение просадок CDEI и AVIE

Максимальная просадка CDEI за все время составила -19.46%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDEI и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDEIAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-12.39%

-7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-4.97%

-4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

-12.39%

-7.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.46%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-3.03%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.62%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CDEI и AVIE

Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) имеют волатильность 3.11% и 3.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDEIAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.16%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

7.20%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

9.91%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

12.94%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

12.94%

+2.08%

Сравнение комиссий CDEI и AVIE

CDEI берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии AVIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDEI и AVIE

Дивидендная доходность CDEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности AVIE в 1.44%

ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.44%1.75%1.89%3.72%0.39%
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF		0.96%1.05%1.22%1.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CDEI and AVIE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIE has higher volatility (3.16%) compared to CDEI (3.11%). In terms of maximum drawdown, CDEI dropped -19.46% vs AVIE's -12.39%.

On 3-year performance, CDEI leads with 19.63% vs 13.52% for AVIE. On fees, CDEI is cheaper at 0.14% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CDEI has performed better with a 19.63% return vs 13.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDEI is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for AVIE.

AVIE has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.96% for CDEI.

They also come from different issuers: Calvert and Avantis. Their fees differ too: 0.14% for CDEI and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDEI и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор