PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDDYX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDDYX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Al Frank Fund (VALAX).

CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CDDYX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDDYX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		3.28%15.95%15.17%10.65%-4.84%26.43%7.92%28.74%-4.27%20.34%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, CDDYX показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CDDYX имеют среднегодовую доходность 12.31%, а акции VALAX немного впереди с 12.70%.

CDDYX

1 день
1.60%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.28%
6 месяцев
5.98%
1 год
16.96%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.80%
10 лет*
12.31%

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Al Frank Fund

Часто сравнивают с CDDYX:
CDDYX с SCHDCDDYX с FXAIXCDDYX с VOOCDDYX с VFIAXCDDYX с FLCSXCDDYX с BRK-BCDDYX с QQQ
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий CDDYX и VALAX

CDDYX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Доходность на риск

CDDYX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDDYX
Ранг доходности на риск CDDYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDYX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDDYX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDDYXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.76

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.40

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.60

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

10.90

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDDYX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDDYX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALAX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDDYX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDDYXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.76

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.53

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.66

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.40

+0.46

Корреляция

Корреляция между CDDYX и VALAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDDYX и VALAX

Дивидендная доходность CDDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		5.21%5.33%5.99%4.96%3.90%2.93%1.85%3.28%7.65%4.03%3.84%8.35%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок CDDYX и VALAX

Максимальная просадка CDDYX за все время составила -32.74%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDYX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDDYXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.74%

-61.26%

+28.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-13.03%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-25.81%

+8.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.74%

-38.22%

+5.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-5.95%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-10.83%

+8.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.10%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CDDYX и VALAX

Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) составляет 3.45%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что CDDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDDYXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

5.58%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

10.83%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

18.74%

-5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

17.75%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

19.31%

-3.63%