Сравнение CDDYX с JVASX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX).
CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г.. JVASX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности CDDYX и JVASX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDDYX и JVASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 3.28% | 15.95% | 15.17% | 10.65% | -4.84% | 26.43% | 7.92% | 28.74% | -4.27% | 20.34% |
JVASX JPMorgan Value Advantage Fund | -0.44% | 9.70% | 27.34% | 9.89% | -3.87% | 28.48% | -1.79% | 27.07% | -9.20% | 13.96% |
Доходность по периодам
С начала года, CDDYX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у JVASX с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции CDDYX превзошли акции JVASX по среднегодовой доходности: 12.31% против 10.90% соответственно.
CDDYX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 12.31%
JVASX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDDYX и JVASX
CDDYX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии JVASX в 0.79%.
Доходность на риск
CDDYX vs. JVASX — Ранг доходности на риск
CDDYX
JVASX
Сравнение CDDYX c JVASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDDYX | JVASX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.49 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 0.80 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.11 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 0.76 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 3.02 | +5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDDYX | JVASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.49 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.66 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.59 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.48 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между CDDYX и JVASX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDDYX и JVASX
Дивидендная доходность CDDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности JVASX в 12.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 5.21% | 5.33% | 5.99% | 4.96% | 3.90% | 2.93% | 1.85% | 3.28% | 7.65% | 4.03% | 3.84% | 8.35% |
JVASX JPMorgan Value Advantage Fund | 12.76% | 12.70% | 19.48% | 7.18% | 10.52% | 14.21% | 3.13% | 3.94% | 7.38% | 2.05% | 1.23% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок CDDYX и JVASX
Максимальная просадка CDDYX за все время составила -32.74%, что меньше максимальной просадки JVASX в -57.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDYX и JVASX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDDYX | JVASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.74% | -57.87% | +25.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -11.76% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -17.50% | +0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.74% | -41.09% | +8.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -6.31% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -6.57% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.97% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDDYX и JVASX
Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) составляет 3.45%, в то время как у JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что CDDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDDYX | JVASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 4.08% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 8.41% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 16.25% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.31% | 15.72% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 18.41% | -2.73% |