Сравнение CDDYX с GSPAX
CDDYX (Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class) and GSPAX (Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A) are both mutual funds - CDDYX is a Large Cap Value Equities fund managed by Columbia, while GSPAX is a Dividend fund actively managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, CDDYX returned 12.63%/yr vs 12.62%/yr for GSPAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CDDYX charges 0.55%/yr vs 1.01%/yr for GSPAX.
Доходность
Сравнение доходности CDDYX и GSPAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDDYX показывает доходность 8.07%, что значительно ниже, чем у GSPAX с доходностью 9.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CDDYX имеют среднегодовую доходность 12.63%, а акции GSPAX немного отстают с 12.62%.
CDDYX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 8.07%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 12.63%
GSPAX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 23.65%
- 3 года*
- 20.33%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение доходности по годам CDDYX и GSPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 8.07% | 15.95% | 15.17% | 10.65% | -4.84% | 26.43% | 7.92% | 28.74% | -4.27% | 20.34% |
GSPAX Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A | 9.67% | 13.27% | 29.10% | 21.09% | -15.36% | 22.39% | 13.66% | 24.67% | -6.63% | 14.84% |
Correlation
The correlation between CDDYX and GSPAX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2012 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between CDDYX and GSPAX has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDDYX vs. GSPAX — Ранг доходности на риск
CDDYX
GSPAX
Сравнение CDDYX c GSPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDDYX | GSPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.46 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 3.02 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.02 | 15.30 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDDYX | GSPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 2.42 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.79 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.75 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.52 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок CDDYX и GSPAX
Максимальная просадка CDDYX за все время составила -32.74%, что меньше максимальной просадки GSPAX в -52.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDYX и GSPAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDDYX | GSPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.74% | -52.07% | +19.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.51% | -7.92% | +2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -20.51% | +7.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -22.39% | +5.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.74% | -32.71% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.65% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -6.17% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 1.56% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDDYX и GSPAX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что CDDYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDDYX | GSPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 2.06% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | 7.76% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.07% | 9.88% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 16.01% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 16.88% | -1.19% |
Сравнение комиссий CDDYX и GSPAX
CDDYX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GSPAX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDDYX и GSPAX
Дивидендная доходность CDDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности GSPAX в 5.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 4.98% | 5.33% | 5.99% | 4.96% | 3.90% | 2.93% | 1.85% | 3.28% | 7.65% | 4.03% | 3.84% | 8.35% |
GSPAX Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A | 5.71% | 6.05% | 12.41% | 6.14% | 6.12% | 5.67% | 6.81% | 6.47% | 7.50% | 5.73% | 5.25% | 5.86% |
Часто задаваемые вопросы
CDDYX and GSPAX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDDYX has higher volatility (2.38%) compared to GSPAX (2.06%). In terms of maximum drawdown, CDDYX dropped -32.74% vs GSPAX's -52.07%.
GSPAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDDYX и GSPAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор