PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDDYX с FCVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDDYX с FCVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX).

CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г.. FCVIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности CDDYX и FCVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDDYX и FCVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		3.28%15.95%15.17%10.65%-4.84%26.43%7.92%28.74%-4.27%20.34%
FCVIX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I		1.95%8.02%9.36%17.82%-13.07%38.10%11.21%20.76%-15.42%12.27%

Доходность по периодам

С начала года, CDDYX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у FCVIX с доходностью 1.95%. За последние 10 лет акции CDDYX превзошли акции FCVIX по среднегодовой доходности: 12.31% против 9.74% соответственно.

CDDYX

1 день
1.60%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.28%
6 месяцев
5.98%
1 год
16.96%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.80%
10 лет*
12.31%

FCVIX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.68%
С начала года
1.95%
6 месяцев
3.49%
1 год
16.53%
3 года*
11.66%
5 лет*
6.61%
10 лет*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I

Часто сравнивают с CDDYX:
CDDYX с SCHDCDDYX с FXAIXCDDYX с VOOCDDYX с VFIAXCDDYX с FLCSXCDDYX с BRK-BCDDYX с QQQ
Часто сравнивают с FCVIX:
FCVIX с VTIFCVIX с SEEGXFCVIX с VOOFCVIX с VTSAXFCVIX с VSIAXFCVIX с VBFCVIX с VSMAX

Сравнение комиссий CDDYX и FCVIX

CDDYX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FCVIX в 0.99%.

FCVIX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Доходность на риск

CDDYX vs. FCVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDDYX
Ранг доходности на риск CDDYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDYX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FCVIX
Ранг доходности на риск FCVIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDDYX c FCVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDDYXFCVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.77

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.23

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.16

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.16

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

4.29

+3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDDYX vs. FCVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDDYX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа FCVIX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDDYX и FCVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDDYXFCVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.77

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.32

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.44

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.43

+0.43

Корреляция

Корреляция между CDDYX и FCVIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDDYX и FCVIX

Дивидендная доходность CDDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности FCVIX в 9.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		5.21%5.33%5.99%4.96%3.90%2.93%1.85%3.28%7.65%4.03%3.84%8.35%
FCVIX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I		9.90%10.10%6.09%5.19%5.92%7.96%0.48%3.49%36.40%3.65%7.15%11.09%

Просадки

Сравнение просадок CDDYX и FCVIX

Максимальная просадка CDDYX за все время составила -32.74%, что меньше максимальной просадки FCVIX в -57.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDYX и FCVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDDYXFCVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.74%

-57.61%

+24.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-14.40%

+4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-23.82%

+6.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.74%

-44.61%

+11.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-7.82%

+3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-8.02%

+5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.89%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CDDYX и FCVIX

Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) составляет 3.45%, в то время как у Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что CDDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDDYXFCVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

6.39%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

12.13%

-5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

21.93%

-8.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

20.83%

-7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

22.27%

-6.59%