PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDDYX с CSVZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDDYX с CSVZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX).

CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г.. CSVZX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 27 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CDDYX и CSVZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDDYX и CSVZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		3.28%15.95%15.17%10.65%-4.84%26.43%7.92%28.74%-4.27%20.34%
CSVZX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class		2.66%27.92%12.82%5.78%-0.84%26.61%6.43%26.89%-12.12%19.05%

Доходность по периодам

С начала года, CDDYX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у CSVZX с доходностью 2.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CDDYX имеют среднегодовую доходность 12.31%, а акции CSVZX немного впереди с 12.69%.

CDDYX

1 день
1.60%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.28%
6 месяцев
5.98%
1 год
16.96%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.80%
10 лет*
12.31%

CSVZX

1 день
2.39%
1 месяц
-6.41%
С начала года
2.66%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.72%
3 года*
16.71%
5 лет*
11.19%
10 лет*
12.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class

Часто сравнивают с CDDYX:
CDDYX с SCHDCDDYX с FXAIXCDDYX с VOOCDDYX с VFIAXCDDYX с FLCSXCDDYX с BRK-BCDDYX с QQQ
Часто сравнивают с CSVZX:
CSVZX с VTVCSVZX с AUXFXCSVZX с NEIMXCSVZX с CBALXCSVZX с CTCAXCSVZX с ACTIXCSVZX с AVERX

Сравнение комиссий CDDYX и CSVZX

CDDYX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CSVZX в 0.60%.

CSVZX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Доходность на риск

CDDYX vs. CSVZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDDYX
Ранг доходности на риск CDDYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDYX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CSVZX
Ранг доходности на риск CSVZX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSVZX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSVZX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSVZX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSVZX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSVZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDDYX c CSVZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDDYXCSVZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.63

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.18

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.31

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

9.83

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDDYX vs. CSVZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDDYX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSVZX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDDYX и CSVZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDDYXCSVZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.63

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.71

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.68

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.64

+0.22

Корреляция

Корреляция между CDDYX и CSVZX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDDYX и CSVZX

Дивидендная доходность CDDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности CSVZX в 8.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		5.21%5.33%5.99%4.96%3.90%2.93%1.85%3.28%7.65%4.03%3.84%8.35%
CSVZX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class		8.09%8.31%3.54%3.67%1.56%5.89%7.41%6.92%4.95%3.73%6.95%4.61%

Просадки

Сравнение просадок CDDYX и CSVZX

Максимальная просадка CDDYX за все время составила -32.74%, что меньше максимальной просадки CSVZX в -41.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDYX и CSVZX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDDYXCSVZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.74%

-41.46%

+8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-12.39%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-18.36%

+1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.74%

-41.46%

+8.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-6.83%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-4.79%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.91%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CDDYX и CSVZX

Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) составляет 3.45%, в то время как у Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что CDDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSVZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDDYXCSVZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

4.68%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

9.33%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

17.07%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

15.91%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

18.70%

-3.02%