PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDDRX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDDRX с VALAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и Al Frank Fund (VALAX).

CDDRX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CDDRX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDDRX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDDRX
Columbia Dividend Income Fund Class R5		3.41%15.93%15.07%10.61%-4.89%26.32%7.87%28.62%-4.32%20.28%
VALAX
Al Frank Fund		5.44%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, CDDRX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 5.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CDDRX имеют среднегодовую доходность 12.27%, а акции VALAX немного впереди с 12.81%.

CDDRX

1 день
0.13%
1 месяц
-2.86%
С начала года
3.41%
6 месяцев
6.45%
1 год
16.59%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.77%
10 лет*
12.27%

VALAX

1 день
0.95%
1 месяц
-1.50%
С начала года
5.44%
6 месяцев
11.15%
1 год
33.09%
3 года*
18.58%
5 лет*
9.49%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Income Fund Class R5

Al Frank Fund

Часто сравнивают с CDDRX:
CDDRX с SCHYCDDRX с PRDGXCDDRX с CTCAXCDDRX с GSFTXCDDRX с AVERXCDDRX с CBALXCDDRX с CDDYX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с LOMAXVALAX с AUXFXVALAX с OANMXVALAX с VEIPXVALAX с HLIEX

Сравнение комиссий CDDRX и VALAX

CDDRX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
CDDRX
Columbia Dividend Income Fund Class R5

Доходность на риск

CDDRX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDDRX
Ранг доходности на риск CDDRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDRX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDRX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDRX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDRX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDDRX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDDRXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.83

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.48

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.61

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

10.92

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDDRX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDDRX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDDRX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDDRXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.83

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.54

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.67

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.40

+0.46

Корреляция

Корреляция между CDDRX и VALAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDDRX и VALAX

Дивидендная доходность CDDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности VALAX в 8.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDDRX
Columbia Dividend Income Fund Class R5		5.16%5.29%5.96%4.92%3.86%2.89%1.78%3.20%7.61%4.01%3.81%8.31%
VALAX
Al Frank Fund		8.21%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок CDDRX и VALAX

Максимальная просадка CDDRX за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDRX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDDRXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.80%

-61.26%

+28.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.06%

-8.56%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.94%

-25.81%

+8.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.80%

-38.22%

+5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-5.05%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-10.83%

+8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

3.12%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CDDRX и VALAX

Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) составляет 3.38%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что CDDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDDRXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

5.50%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

10.87%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

18.75%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

17.74%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

19.31%

-3.62%