PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDDRX с SHGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDDRX с SHGTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).

CDDRX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности CDDRX и SHGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDDRX и SHGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDDRX
Columbia Dividend Income Fund Class R5		3.41%15.93%15.07%10.61%-4.89%26.32%7.87%28.62%-4.32%20.28%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		6.72%35.09%26.04%45.28%-31.70%38.60%45.56%54.92%-8.70%34.52%

Доходность по периодам

С начала года, CDDRX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у SHGTX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции CDDRX уступали акциям SHGTX по среднегодовой доходности: 12.27% против 22.90% соответственно.

CDDRX

1 день
0.13%
1 месяц
-2.86%
С начала года
3.41%
6 месяцев
6.45%
1 год
16.59%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.77%
10 лет*
12.27%

SHGTX

1 день
1.82%
1 месяц
-0.77%
С начала года
6.72%
6 месяцев
9.69%
1 год
61.90%
3 года*
31.16%
5 лет*
16.87%
10 лет*
22.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Income Fund Class R5

Columbia Seligman Global Technology Fund

Часто сравнивают с CDDRX:
CDDRX с SCHYCDDRX с PRDGXCDDRX с CTCAXCDDRX с GSFTXCDDRX с ACTIXCDDRX с AVERXCDDRX с CBALX
Часто сравнивают с SHGTX:
SHGTX с CMTFXSHGTX с FPHAXSHGTX с FSELXSHGTX с RYSIXSHGTX с SPYSHGTX с FELAXSHGTX с FSPGX

Сравнение комиссий CDDRX и SHGTX

CDDRX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.

SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund
CDDRX
Columbia Dividend Income Fund Class R5

Доходность на риск

CDDRX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDDRX
Ранг доходности на риск CDDRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDRX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDRX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDRX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDRX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SHGTX
Ранг доходности на риск SHGTX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHGTX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHGTX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHGTX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHGTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHGTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDDRX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDDRXSHGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

2.05

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.63

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

4.37

-2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

16.25

-8.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDDRX vs. SHGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDDRX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа SHGTX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDDRX и SHGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDDRXSHGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.05

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.62

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.86

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.60

+0.25

Корреляция

Корреляция между CDDRX и SHGTX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDDRX и SHGTX

Дивидендная доходность CDDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности SHGTX в 7.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDDRX
Columbia Dividend Income Fund Class R5		5.16%5.29%5.96%4.92%3.86%2.89%1.78%3.20%7.61%4.01%3.81%8.31%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		7.92%8.45%14.04%6.22%3.94%11.77%9.92%10.26%12.75%7.25%8.13%8.09%

Просадки

Сравнение просадок CDDRX и SHGTX

Максимальная просадка CDDRX за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDRX и SHGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDDRXSHGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.80%

-77.47%

+44.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.06%

-12.45%

+5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.94%

-43.17%

+26.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.80%

-43.17%

+10.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-5.83%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-25.06%

+22.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

4.02%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CDDRX и SHGTX

Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) составляет 3.38%, в то время как у Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что CDDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDDRXSHGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

10.91%

-7.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

21.70%

-14.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

31.09%

-17.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

27.27%

-13.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

26.64%

-10.95%