Сравнение CDDRX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
CDDRX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности CDDRX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDDRX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDRX Columbia Dividend Income Fund Class R5 | 3.41% | 15.93% | 15.07% | 10.61% | -4.89% | 26.32% | 7.87% | 28.62% | -4.32% | 20.28% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -0.99% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, CDDRX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции CDDRX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 12.27% против 4.50% соответственно.
CDDRX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 6.45%
- 1 год
- 16.59%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 12.27%
HDCTX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 4.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDDRX и HDCTX
CDDRX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
CDDRX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
CDDRX
HDCTX
Сравнение CDDRX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDDRX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.75 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.97 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 5.23 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDDRX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.50 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.39 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.37 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между CDDRX и HDCTX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDDRX и HDCTX
Дивидендная доходность CDDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDRX Columbia Dividend Income Fund Class R5 | 5.16% | 5.29% | 5.96% | 4.92% | 3.86% | 2.89% | 1.78% | 3.20% | 7.61% | 4.01% | 3.81% | 8.31% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок CDDRX и HDCTX
Максимальная просадка CDDRX за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDRX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDDRX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.80% | -59.05% | +26.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.06% | -6.95% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.94% | -18.22% | +1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.80% | -19.43% | -13.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -5.71% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -6.45% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.62% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDDRX и HDCTX
Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что CDDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDDRX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 2.19% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 6.30% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 11.06% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 10.49% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 11.44% | +4.25% |