Сравнение CDDRX с FAIRX
CDDRX (Columbia Dividend Income Fund Class R5) and FAIRX (Fairholme Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, CDDRX returned 13.07%/yr vs 10.10%/yr for FAIRX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDDRX charges 1.15%/yr vs 1.00%/yr for FAIRX.
Доходность
Сравнение доходности CDDRX и FAIRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CDDRX показывает доходность 9.71%, а FAIRX немного выше – 9.95%. За последние 10 лет акции CDDRX превзошли акции FAIRX по среднегодовой доходности: 13.07% против 10.10% соответственно.
CDDRX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 9.71%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 13.07%
FAIRX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 29.98%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 10.10%
Сравнение доходности по годам CDDRX и FAIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDRX Columbia Dividend Income Fund Class R5 | 9.71% | 15.93% | 15.07% | 10.61% | -4.89% | 26.32% | 7.87% | 28.62% | -4.32% | 20.28% |
FAIRX Fairholme Fund | 9.95% | 29.49% | -17.44% | 46.72% | -20.49% | 6.87% | 47.76% | 32.06% | -23.18% | -5.94% |
Correlation
The correlation between CDDRX and FAIRX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2012 г. | 0.55 |
The correlation between CDDRX and FAIRX shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDDRX vs. FAIRX — Ранг доходности на риск
CDDRX
FAIRX
Сравнение CDDRX c FAIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и Fairholme Fund (FAIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDDRX | FAIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.25 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 2.42 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.58 | 6.42 | +8.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDDRX и FAIRX
Максимальная просадка CDDRX за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки FAIRX в -51.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDRX и FAIRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDDRX | FAIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.80% | -51.28% | +18.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.51% | -13.96% | +8.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.00% | -27.95% | +14.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.94% | -41.50% | +24.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.80% | -41.50% | +8.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -7.43% | +7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -11.58% | +8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 5.26% | -3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDDRX и FAIRX
Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) составляет 2.62%, в то время как у Fairholme Fund (FAIRX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что CDDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDDRX | FAIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 4.55% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.89% | 17.68% | -10.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.15% | 25.07% | -15.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 26.17% | -12.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 24.07% | -8.39% |
Сравнение комиссий CDDRX и FAIRX
CDDRX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FAIRX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDDRX и FAIRX
Дивидендная доходность CDDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности FAIRX в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDRX Columbia Dividend Income Fund Class R5 | 4.87% | 5.29% | 5.96% | 4.92% | 3.86% | 2.89% | 1.78% | 3.20% | 7.61% | 4.01% | 3.81% | 8.31% |
FAIRX Fairholme Fund | 0.53% | 0.58% | 0.71% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.83% | 2.23% | 1.29% | 7.29% | 69.79% |
Часто задаваемые вопросы
CDDRX and FAIRX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAIRX has higher volatility (4.55%) compared to CDDRX (2.62%). In terms of maximum drawdown, CDDRX dropped -32.80% vs FAIRX's -51.28%.
CDDRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDDRX и FAIRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор