PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CDC с TRFK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDC с TRFK

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both exchange-traded funds - CDC is a Low Volatility fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index, while TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, CDC returned 14.24%/yr vs 45.21%/yr for TRFK. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CDC charges 0.37%/yr vs 0.60%/yr for TRFK.

Доходность

Сравнение доходности CDC и TRFK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDC показывает доходность 18.09%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 49.17%.

CDC

1 день
-0.61%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
8.57%
С начала года
18.09%
1 год
21.95%
3 года*
14.24%
5 лет*
6.76%
10 лет*
10.34%
Всё время*
10.04%

TRFK

1 день
-1.17%
1 месяц
-4.50%
6 месяцев
53.88%
С начала года
49.17%
1 год
55.98%
3 года*
45.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
38.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CDC

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
$1.04M$983.49K$1.23M

TRFK

Pacer Data and Digital Revolution ETF
$17.66M$18.24M$19.65M

Сравнение доходности по годам CDC и TRFK

2026 (YTD)2025202420232022
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		18.09%8.96%14.48%-4.99%-10.29%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		49.17%26.81%38.30%66.63%-10.61%

Correlation

The correlation between CDC and TRFK is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.16

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г.

0.23

The correlation between CDC and TRFK shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CDC и TRFK

Секторы
CDC
TRFK

Коммунальные услуги

24.3%

-

Финансовые услуги

24.1%

-

Потребительский защитный сектор

15.7%

-

Энергетика

8.6%

-

Здравоохранение

7.2%

-

Потребительский циклический сектор

7.0%

-

Технологии

6.9%
87.4%

Коммуникационные услуги

3.9%
0.6%

Промышленность

2.3%
12.0%

Сырьевые материалы

0.6%
0.9%

Недвижимость

0.0%
0.0%

Коммунальные услуги

CDC
24.3%
TRFK

-

Финансовые услуги

CDC
24.1%
TRFK

-

Потребительский защитный сектор

CDC
15.7%
TRFK

-

Энергетика

CDC
8.6%
TRFK

-

Здравоохранение

CDC
7.2%
TRFK

-

Потребительский циклический сектор

CDC
7.0%
TRFK

-

Технологии

CDC
6.9%
TRFK
87.4%

Коммуникационные услуги

CDC
3.9%
TRFK
0.6%

Промышленность

CDC
2.3%
TRFK
12.0%

Сырьевые материалы

CDC
0.6%
TRFK
0.9%

Недвижимость

CDC
0.0%
TRFK
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Pacer Data and Digital Revolution ETF

Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с VOOCDC с JNKCDC с DIACDC с DGRO
Часто сравнивают с TRFK:
TRFK с FDTXTRFK с DTCRTRFK с IDGTTRFK с FRATRFK с PRNTRFK с SPYGTRFK с VRGWX

Доходность на риск

CDC vs. TRFK — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TRFK
Ранг доходности на риск TRFK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFK: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFK: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFK: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CDC c TRFK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDCTRFKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.51

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.04

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

2.15

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.68

5.74

+7.94

CDC vs. TRFK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDC на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа TRFK равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDC и TRFK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDC и TRFK

Максимальная просадка CDC за все время составила -21.37%, что меньше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDC и TRFK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDCTRFKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.37%

-29.06%

+7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-26.17%

+20.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.70%

-29.06%

+16.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-14.04%

+12.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-6.27%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

9.78%

-8.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CDC и TRFK

Текущая волатильность для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) составляет 3.78%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что CDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDCTRFKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

16.86%

-13.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

32.55%

-24.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

37.19%

-26.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

31.02%

-18.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

31.02%

-17.80%

Сравнение комиссий CDC и TRFK

CDC берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии TRFK в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDC и TRFK

Дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности TRFK в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.05%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		0.01%0.01%0.40%0.20%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CDC and TRFK have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRFK has higher volatility (16.86%) compared to CDC (3.78%). In terms of maximum drawdown, CDC dropped -21.37% vs TRFK's -29.06%.

On 3-year performance, TRFK leads with 45.21% vs 14.24% for CDC. On fees, CDC is cheaper at 0.37% per year. On volatility, CDC has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TRFK has performed better with a 45.21% return vs 14.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDC is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.60% for TRFK.

CDC has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.01% for TRFK.

CDC is categorized as Low Volatility, while TRFK is Technology Equities. CDC tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index, while TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Crestview and Pacer. Their fees differ too: 0.37% for CDC and 0.60% for TRFK.

CDC currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDC и TRFK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор