PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDC с IAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDC с IAG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и IAMGOLD Corporation (IAG).

CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CDC и IAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и IAMGOLD Corporation (IAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDC и IAG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		8.56%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%12.88%19.64%-5.97%15.77%
IAG
IAMGOLD Corporation		19.35%219.57%103.95%-1.94%-17.57%-14.71%-1.61%1.36%-36.88%51.43%

Доходность по периодам

С начала года, CDC показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у IAG с доходностью 19.35%. За последние 10 лет акции CDC уступали акциям IAG по среднегодовой доходности: 9.96% против 24.16% соответственно.

CDC

1 день
-0.43%
1 месяц
-3.49%
С начала года
8.56%
6 месяцев
8.44%
1 год
12.57%
3 года*
9.47%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.96%

IAG

1 день
4.57%
1 месяц
-18.85%
С начала года
19.35%
6 месяцев
50.80%
1 год
211.39%
3 года*
93.65%
5 лет*
44.35%
10 лет*
24.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

IAMGOLD Corporation

Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с JEPICDC с VOOCDC с DGROCDC с DIA
Часто сравнивают с IAG:
IAG с GOLDIAG с CDEIAG с IAUIAG с PETSIAG с GCM.LIAG с USAUIAG с TLT

Доходность на риск

CDC vs. IAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IAG
Ранг доходности на риск IAG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAG: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAG: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAG: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDC c IAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и IAMGOLD Corporation (IAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDCIAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

3.39

-2.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

3.20

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.44

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

6.21

-5.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

18.70

-14.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDC vs. IAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDC на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа IAG равного 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDC и IAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDCIAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

3.39

-2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.74

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.41

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.12

+0.62

Корреляция

Корреляция между CDC и IAG составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDC и IAG

Дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, тогда как IAG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.21%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%
IAG
IAMGOLD Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CDC и IAG

Максимальная просадка CDC за все время составила -21.37%, что меньше максимальной просадки IAG в -95.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDC и IAG.

Загрузка...

Показатели просадок

CDCIAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.37%

-95.55%

+74.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-34.60%

+23.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-74.52%

+53.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.37%

-86.46%

+65.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-19.90%

+16.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-56.44%

+51.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

11.49%

-8.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CDC и IAG

Текущая волатильность для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) составляет 2.81%, в то время как у IAMGOLD Corporation (IAG) волатильность равна 19.94%. Это указывает на то, что CDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDCIAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

19.94%

-17.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

48.87%

-41.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

62.82%

-49.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

59.87%

-47.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

59.14%

-45.92%