Сравнение CDC с IAG
CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index, while IAG (IAMGOLD Corporation) is a stock. Over the past 10 years, CDC returned 10.03%/yr vs 16.17%/yr for IAG. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDC и IAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDC показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у IAG с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции CDC уступали акциям IAG по среднегодовой доходности: 10.03% против 16.17% соответственно.
CDC
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 5.08%
- 10 лет*
- 10.03%
IAG
- 1 день
- -3.77%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 123.80%
- 3 года*
- 80.96%
- 5 лет*
- 35.39%
- 10 лет*
- 16.17%
Сравнение доходности по годам CDC и IAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 10.57% | 8.96% | 14.48% | -4.99% | -7.86% | 33.05% | 12.88% | 19.64% | -5.97% | 15.77% |
IAG IAMGOLD Corporation | 2.06% | 219.57% | 103.95% | -1.94% | -17.57% | -14.71% | -1.61% | 1.36% | -36.88% | 51.43% |
Correlation
The correlation between CDC and IAG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г. | 0.13 |
The correlation between CDC and IAG shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDC vs. IAG — Ранг доходности на риск
CDC
IAG
Сравнение CDC c IAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и IAMGOLD Corporation (IAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDC | IAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 3.60 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 8.46 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDC | IAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.06 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.59 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.28 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.11 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок CDC и IAG
Максимальная просадка CDC за все время составила -21.37%, что меньше максимальной просадки IAG в -95.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDC и IAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDC | IAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.37% | -95.55% | +74.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -34.60% | +28.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.70% | -34.60% | +21.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.37% | -74.25% | +52.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.37% | -86.46% | +65.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -31.50% | +29.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -56.22% | +51.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 14.70% | -13.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDC и IAG
Текущая волатильность для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) составляет 2.66%, в то время как у IAMGOLD Corporation (IAG) волатильность равна 19.64%. Это указывает на то, что CDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDC | IAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 19.64% | -16.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.84% | 47.15% | -40.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.77% | 60.49% | -50.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 60.24% | -47.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.21% | 58.52% | -45.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDC и IAG
Дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, тогда как IAG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 3.18% | 3.36% | 3.32% | 4.24% | 3.48% | 2.65% | 2.48% | 3.04% | 3.37% | 2.81% | 2.99% | 3.17% |
IAG IAMGOLD Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CDC and IAG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAG has higher volatility (19.64%) compared to CDC (2.66%). In terms of maximum drawdown, CDC dropped -21.37% vs IAG's -95.55%.
IAG currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDC и IAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор