PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDC с CDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDC с CDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) and CDL (VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) are both Large Cap Value Equities funds from Crestview - CDC tracks the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index while CDL tracks the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CDC returned 10.03%/yr vs 10.83%/yr for CDL. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CDC charges 0.37%/yr vs 0.35%/yr for CDL.

Доходность

Сравнение доходности CDC и CDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CDC показывает доходность 10.57%, а CDL немного ниже – 10.43%. За последние 10 лет акции CDC уступали акциям CDL по среднегодовой доходности: 10.03% против 10.83% соответственно.

CDC

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.39%
С начала года
10.57%
6 месяцев
10.29%
1 год
18.16%
3 года*
11.97%
5 лет*
5.08%
10 лет*
10.03%

CDL

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.38%
С начала года
10.43%
6 месяцев
10.31%
1 год
18.04%
3 года*
14.68%
5 лет*
8.68%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDC и CDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		10.57%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%12.88%19.64%-5.97%15.77%
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		10.43%9.04%15.58%3.03%-0.45%33.42%-3.35%26.38%-5.86%16.29%

Correlation

The correlation between CDC and CDL is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г.

0.94

The correlation between CDC and CDL has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CDC и CDL

Секторы
CDC
CDL

Коммунальные услуги

24.3%
24.3%

Финансовые услуги

23.4%
23.4%

Потребительский защитный сектор

15.9%
15.9%

Энергетика

9.5%
9.5%

Технологии

6.9%
6.9%

Здравоохранение

6.8%
6.8%

Потребительский циклический сектор

6.6%
6.6%

Коммуникационные услуги

4.4%
4.4%

Промышленность

2.3%
2.3%

Сырьевые материалы

0.0%
0.0%

Недвижимость

0.0%
0.0%

Коммунальные услуги

CDC
24.3%
CDL
24.3%

Финансовые услуги

CDC
23.4%
CDL
23.4%

Потребительский защитный сектор

CDC
15.9%
CDL
15.9%

Энергетика

CDC
9.5%
CDL
9.5%

Технологии

CDC
6.9%
CDL
6.9%

Здравоохранение

CDC
6.8%
CDL
6.8%

Потребительский циклический сектор

CDC
6.6%
CDL
6.6%

Коммуникационные услуги

CDC
4.4%
CDL
4.4%

Промышленность

CDC
2.3%
CDL
2.3%

Сырьевые материалы

CDC
0.0%
CDL
0.0%

Недвижимость

CDC
0.0%
CDL
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с VOOCDC с JEPICDC с DIACDC с JNK
Часто сравнивают с CDL:
CDL с SCHDCDL с DHSCDL с SPLVCDL с SDOGCDL с SPYCDL с VYMCDL с JEPIX

Доходность на риск

CDC vs. CDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CDL
Ранг доходности на риск CDL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDC c CDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDCCDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.86

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.77

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

3.20

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

11.35

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDC vs. CDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDC на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDL равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDC и CDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDCCDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.86

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.63

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.64

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.65

+0.10

Просадки

Сравнение просадок CDC и CDL

Максимальная просадка CDC за все время составила -21.37%, что меньше максимальной просадки CDL в -41.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDC и CDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDCCDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.37%

-41.03%

+19.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-5.66%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.70%

-12.87%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-17.28%

-4.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.37%

-41.03%

+19.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-2.19%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-4.35%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.59%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CDC и CDL

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) имеют волатильность 2.66% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDCCDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.66%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

6.86%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

9.75%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

13.85%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

17.04%

-3.83%

Сравнение комиссий CDC и CDL

CDC берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии CDL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDC и CDL

Дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что сопоставимо с доходностью CDL в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.18%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.17%3.33%3.27%3.61%3.31%2.60%3.32%3.04%3.32%2.87%2.97%1.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, CDC and CDL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CDL has higher volatility (2.66%) compared to CDC (2.66%). In terms of maximum drawdown, CDC dropped -21.37% vs CDL's -41.03%.

On 10-year performance, CDL leads with 10.83% vs 10.03% for CDC. On fees, CDL is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CDL has performed better with a 10.83% return vs 10.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.37% for CDC.

CDC has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 3.17% for CDL.

CDC tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index, while CDL tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Their fees differ too: 0.37% for CDC and 0.35% for CDL.

CDC currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDC и CDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор