PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CDC с CDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CDC и CDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDC и CDL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
9.03%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%12.88%19.64%-5.97%15.77%
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF
8.87%9.04%15.58%3.03%-0.45%33.42%-3.35%26.38%-5.86%16.29%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CDC показывает доходность 9.03%, а CDL немного ниже – 8.87%. За последние 10 лет акции CDC уступали акциям CDL по среднегодовой доходности: 10.00% против 10.80% соответственно.


CDC

1 день
0.77%
1 месяц
-2.88%
С начала года
9.03%
6 месяцев
8.89%
1 год
12.52%
3 года*
9.63%
5 лет*
6.27%
10 лет*
10.00%

CDL

1 день
0.78%
1 месяц
-2.91%
С начала года
8.87%
6 месяцев
8.94%
1 год
12.62%
3 года*
12.90%
5 лет*
9.94%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Сравнение комиссий CDC и CDL

CDC берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии CDL в 0.35%.


Доходность на риск

CDC vs. CDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CDC
Ранг доходности на риск CDC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 5252
Ранг коэф-та Мартина

CDL
Ранг доходности на риск CDL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDL: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDC c CDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CDCCDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.93

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.33

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.24

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

5.03

-0.13

CDC vs. CDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDC на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDL равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDC и CDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CDCCDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.93

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.72

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.64

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.64

+0.10

Корреляция

Корреляция между CDC и CDL составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CDC и CDL

Дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что сопоставимо с доходностью CDL в 3.18%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
3.19%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF
3.18%3.33%3.27%3.61%3.31%2.60%3.32%3.04%3.32%2.87%2.97%1.28%

Просадки

Сравнение просадок CDC и CDL

Максимальная просадка CDC за все время составила -21.37%, что меньше максимальной просадки CDL в -41.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDC и CDL.


Загрузка...

Показатели просадок


CDCCDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.37%

-41.03%

+19.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-11.29%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-17.28%

-4.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.37%

-41.03%

+19.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-3.07%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-4.39%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.79%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CDC и CDL

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) имеют волатильность 2.97% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CDCCDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.95%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.03%

6.97%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.63%

13.72%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

13.87%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

17.05%

-3.83%