Сравнение CDC с CDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL).
CDC и CDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. CDL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CDC и CDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDC и CDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 9.03% | 8.96% | 14.48% | -4.99% | -7.86% | 33.05% | 12.88% | 19.64% | -5.97% | 15.77% |
CDL VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 8.87% | 9.04% | 15.58% | 3.03% | -0.45% | 33.42% | -3.35% | 26.38% | -5.86% | 16.29% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CDC показывает доходность 9.03%, а CDL немного ниже – 8.87%. За последние 10 лет акции CDC уступали акциям CDL по среднегодовой доходности: 10.00% против 10.80% соответственно.
CDC
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 10.00%
CDL
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- 8.87%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDC и CDL
CDC берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии CDL в 0.35%.
Доходность на риск
CDC vs. CDL — Ранг доходности на риск
CDC
CDL
Сравнение CDC c CDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDC | CDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 5.03 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDC | CDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.72 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.64 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.64 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между CDC и CDL составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDC и CDL
Дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что сопоставимо с доходностью CDL в 3.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 3.19% | 3.36% | 3.32% | 4.24% | 3.48% | 2.65% | 2.48% | 3.04% | 3.37% | 2.81% | 2.99% | 3.17% |
CDL VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.18% | 3.33% | 3.27% | 3.61% | 3.31% | 2.60% | 3.32% | 3.04% | 3.32% | 2.87% | 2.97% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок CDC и CDL
Максимальная просадка CDC за все время составила -21.37%, что меньше максимальной просадки CDL в -41.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDC и CDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDC | CDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.37% | -41.03% | +19.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -11.29% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.37% | -17.28% | -4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.37% | -41.03% | +19.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -3.07% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -4.39% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.79% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDC и CDL
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) имеют волатильность 2.97% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDC | CDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 2.95% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.03% | 6.97% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 13.72% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.56% | 13.87% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.22% | 17.05% | -3.83% |