PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDAZX с BDMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDAZX с BDMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX).

CDAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г.. BDMIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CDAZX и BDMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDAZX и BDMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		-2.66%19.20%19.75%3.90%1.31%20.14%-6.39%8.17%-12.03%10.32%
BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I		4.32%18.30%21.39%14.55%1.80%3.34%0.29%-0.85%2.20%11.60%

Доходность по периодам

С начала года, CDAZX показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у BDMIX с доходностью 4.32%.

CDAZX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
4.28%
1 год
18.27%
3 года*
14.06%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—

BDMIX

1 день
0.73%
1 месяц
1.60%
С начала года
4.32%
6 месяцев
8.75%
1 год
17.17%
3 года*
18.86%
5 лет*
11.38%
10 лет*
7.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund

BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I

Часто сравнивают с CDAZX:
CDAZX с QQQCDAZX с VOOCDAZX с BTPIXCDAZX с WTLSCDAZX с VMNIXCDAZX с SHGTXCDAZX с SMGIX
Часто сравнивают с BDMIX:
BDMIX с VMNFXBDMIX с SPYBDMIX с QAMNXBDMIX с FFSIXBDMIX с VOOBDMIX с CMNIXBDMIX с AGG

Сравнение комиссий CDAZX и BDMIX

CDAZX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии BDMIX в 1.57%.

CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund
BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I

Доходность на риск

CDAZX vs. BDMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDAZX
Ранг доходности на риск CDAZX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDAZX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDAZX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDAZX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDAZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDAZX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BDMIX
Ранг доходности на риск BDMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDMIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDMIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDMIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDAZX c BDMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDAZXBDMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

2.55

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

3.73

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.48

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

5.14

-2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

14.25

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDAZX vs. BDMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDAZX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDMIX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDAZX и BDMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDAZXBDMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.55

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

1.76

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.15

-0.53

Корреляция

Корреляция между CDAZX и BDMIX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDAZX и BDMIX

Дивидендная доходность CDAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.91%, что больше доходности BDMIX в 8.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		23.91%23.28%10.21%1.58%11.48%6.28%0.00%0.79%50.33%3.97%0.00%0.00%
BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I		8.56%8.94%13.26%7.42%0.00%1.23%0.30%6.78%0.94%0.00%0.00%1.86%

Просадки

Сравнение просадок CDAZX и BDMIX

Максимальная просадка CDAZX за все время составила -30.94%, что больше максимальной просадки BDMIX в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDAZX и BDMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDAZXBDMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.94%

-11.89%

-19.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-3.60%

-3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.91%

-7.45%

-3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-0.13%

-5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-2.71%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.30%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CDAZX и BDMIX

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что CDAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDAZXBDMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

1.72%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

4.78%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.33%

6.93%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.09%

6.51%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.00%

5.77%

+4.23%