Сравнение CDAZX с BDMIX
CDAZX (Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund) and BDMIX (BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, CDAZX returned 10.83%/yr vs 12.93%/yr for BDMIX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. CDAZX charges 1.84%/yr vs 1.57%/yr for BDMIX.
Доходность
Сравнение доходности CDAZX и BDMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDAZX показывает доходность 7.99%, что значительно ниже, чем у BDMIX с доходностью 12.62%.
CDAZX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 24.99%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- —
BDMIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 15.26%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение доходности по годам CDAZX и BDMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | 7.99% | 19.20% | 19.75% | 3.90% | 1.31% | 20.14% | -6.39% | 8.17% | -12.03% | 10.32% |
BDMIX BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I | 12.62% | 18.30% | 21.39% | 14.55% | 1.80% | 3.34% | 0.29% | -0.85% | 2.20% | 11.60% |
Correlation
The correlation between CDAZX and BDMIX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2017 г. | 0.17 |
The correlation between CDAZX and BDMIX shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDAZX vs. BDMIX — Ранг доходности на риск
CDAZX
BDMIX
Сравнение CDAZX c BDMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDAZX | BDMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.62 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 6.23 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.84 | 17.67 | -4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDAZX | BDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 3.23 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 1.99 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.24 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок CDAZX и BDMIX
Максимальная просадка CDAZX за все время составила -30.94%, что больше максимальной просадки BDMIX в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDAZX и BDMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDAZX | BDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.94% | -11.89% | -19.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -3.54% | -3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.54% | -4.07% | -4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.91% | -6.15% | -4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | 0.00% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -2.68% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.25% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDAZX и BDMIX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что CDAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDAZX | BDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 1.83% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.35% | 4.45% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.44% | 6.82% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.20% | 6.52% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.04% | 5.81% | +4.23% |
Сравнение комиссий CDAZX и BDMIX
CDAZX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии BDMIX в 1.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDAZX и BDMIX
Дивидендная доходность CDAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.55%, что больше доходности BDMIX в 7.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDMIX BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I | 7.93% | 8.94% | 13.26% | 7.42% | 0.00% | 1.23% | 0.30% | 6.78% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.86% |
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | 21.55% | 23.28% | 10.21% | 1.58% | 11.48% | 6.28% | 0.00% | 0.79% | 50.33% | 3.97% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CDAZX and BDMIX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDAZX has higher volatility (4.08%) compared to BDMIX (1.83%). In terms of maximum drawdown, CDAZX dropped -30.94% vs BDMIX's -11.89%.
BDMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDAZX и BDMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор