PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCWSX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCWSX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

CCWSX управляется Baird. Фонд был запущен 14 апр. 2016 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CCWSX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCWSX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCWSX
Chautauqua International Growth Fund		-13.03%19.17%11.30%12.16%-18.05%6.62%39.37%26.43%-17.36%34.60%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%24.53%

Доходность по периодам

С начала года, CCWSX показывает доходность -13.03%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%.

CCWSX

1 день
3.62%
1 месяц
-9.62%
С начала года
-13.03%
6 месяцев
-13.59%
1 год
-1.70%
3 года*
5.02%
5 лет*
1.75%
10 лет*
—

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chautauqua International Growth Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с CCWSX:
CCWSX с MIEIXCCWSX с VXUSCCWSX с VEACCWSX с APHIXCCWSX с BIMSXCCWSX с BSNSXCCWSX с BAGIX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с SCIEXPZRIX с VIAAX

Сравнение комиссий CCWSX и PZRIX

CCWSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

CCWSX
Chautauqua International Growth Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

CCWSX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCWSX
Ранг доходности на риск CCWSX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCWSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCWSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCWSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCWSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCWSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCWSX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCWSXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

2.67

-2.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

3.39

-3.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.52

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.09

3.09

-3.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.31

14.29

-14.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCWSX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCWSX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCWSX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCWSXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

2.67

-2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.69

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.59

-0.10

Корреляция

Корреляция между CCWSX и PZRIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCWSX и PZRIX

Дивидендная доходность CCWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CCWSX
Chautauqua International Growth Fund		1.64%1.43%0.45%0.16%0.80%0.47%0.28%1.85%2.25%3.31%0.00%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%

Просадки

Сравнение просадок CCWSX и PZRIX

Максимальная просадка CCWSX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCWSX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCWSXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-43.53%

+8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.75%

-10.68%

-9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-30.85%

-3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.84%

-5.20%

-11.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-9.00%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

2.45%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CCWSX и PZRIX

Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что CCWSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCWSXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

5.45%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

8.92%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

14.17%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

15.85%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

17.02%

+1.43%