Сравнение CCWSX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
CCWSX управляется Baird. Фонд был запущен 14 апр. 2016 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CCWSX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCWSX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCWSX Chautauqua International Growth Fund | -13.03% | 19.17% | 11.30% | 12.16% | -18.05% | 6.62% | 39.37% | 26.43% | -17.36% | 34.60% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 23.67% |
Доходность по периодам
С начала года, CCWSX показывает доходность -13.03%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%.
CCWSX
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- -13.03%
- 6 месяцев
- -13.59%
- 1 год
- -1.70%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- —
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCWSX и PPYPX
CCWSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
CCWSX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
CCWSX
PPYPX
Сравнение CCWSX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCWSX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 2.24 | -2.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 2.85 | -2.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.43 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.83 | -2.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 13.07 | -13.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCWSX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 2.24 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.47 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.46 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между CCWSX и PPYPX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCWSX и PPYPX
Дивидендная доходность CCWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCWSX Chautauqua International Growth Fund | 1.64% | 1.43% | 0.45% | 0.16% | 0.80% | 0.47% | 0.28% | 1.85% | 2.25% | 3.31% | 0.00% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% |
Просадки
Сравнение просадок CCWSX и PPYPX
Максимальная просадка CCWSX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCWSX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCWSX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -42.48% | +7.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.75% | -10.21% | -9.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.59% | -35.65% | +1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.84% | -4.08% | -12.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -10.28% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 2.43% | +2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCWSX и PPYPX
Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что CCWSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCWSX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 5.49% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 10.15% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 15.41% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.06% | 19.61% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 19.08% | -0.63% |