Сравнение CCWSX с IVFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).
CCWSX управляется Baird. Фонд был запущен 14 апр. 2016 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности CCWSX и IVFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCWSX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCWSX Chautauqua International Growth Fund | -13.03% | 19.17% | 11.30% | 12.16% | -18.05% | 6.62% | 39.37% | 26.43% | -17.36% | 34.60% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 6.75% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 14.30% |
Доходность по периодам
С начала года, CCWSX показывает доходность -13.03%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%.
CCWSX
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- -13.03%
- 6 месяцев
- -13.59%
- 1 год
- -1.70%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- —
IVFIX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 11.60%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCWSX и IVFIX
CCWSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.
Доходность на риск
CCWSX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
CCWSX
IVFIX
Сравнение CCWSX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCWSX | IVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 2.12 | -2.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 2.75 | -2.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.43 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 4.40 | -4.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 18.54 | -18.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCWSX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 2.12 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.84 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.22 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между CCWSX и IVFIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCWSX и IVFIX
Дивидендная доходность CCWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности IVFIX в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCWSX Chautauqua International Growth Fund | 1.64% | 1.43% | 0.45% | 0.16% | 0.80% | 0.47% | 0.28% | 1.85% | 2.25% | 3.31% | 0.00% | 0.00% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.09% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок CCWSX и IVFIX
Максимальная просадка CCWSX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCWSX и IVFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCWSX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -51.49% | +16.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.75% | -8.47% | -11.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.59% | -21.29% | -13.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.84% | -5.22% | -11.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -11.69% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 2.01% | +3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCWSX и IVFIX
Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что CCWSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCWSX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 4.59% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 8.19% | +4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 14.67% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.06% | 12.97% | +5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 14.74% | +3.71% |