PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCVIX с CIHEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCVIX с CIHEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Convertible Fund (CCVIX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX).

CCVIX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 июн. 1985 г.. CIHEX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CCVIX и CIHEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Convertible Fund (CCVIX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCVIX и CIHEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCVIX
Calamos Convertible Fund		3.01%18.83%9.71%10.61%-21.23%5.13%48.51%19.18%0.38%14.04%
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund		-2.14%11.36%14.96%15.88%-11.11%13.31%9.66%14.47%0.87%8.37%

Доходность по периодам

С начала года, CCVIX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у CIHEX с доходностью -2.14%. За последние 10 лет акции CCVIX превзошли акции CIHEX по среднегодовой доходности: 10.36% против 7.78% соответственно.

CCVIX

1 день
2.79%
1 месяц
-4.19%
С начала года
3.01%
6 месяцев
3.41%
1 год
26.69%
3 года*
12.93%
5 лет*
3.64%
10 лет*
10.36%

CIHEX

1 день
1.46%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-0.60%
1 год
11.29%
3 года*
11.60%
5 лет*
7.06%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Convertible Fund

Calamos Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с CCVIX:
CCVIX с SPYCCVIX с FACVXCCVIX с PISHXCCVIX с FICVXCCVIX с LBFFXCCVIX с CHYCCVIX с CHYDX
Часто сравнивают с CIHEX:
CIHEX с SPYCIHEX с HELOCIHEX с OBMCXCIHEX с CHICIHEX с HRSTXCIHEX с CTRIXCIHEX с HNDRX

Сравнение комиссий CCVIX и CIHEX

CCVIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии CIHEX в 0.91%.

CCVIX
Calamos Convertible Fund
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund

Доходность на риск

CCVIX vs. CIHEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCVIX
Ранг доходности на риск CCVIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCVIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCVIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCVIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCVIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCVIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CIHEX
Ранг доходности на риск CIHEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIHEX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIHEX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIHEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIHEX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIHEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCVIX c CIHEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Fund (CCVIX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCVIXCIHEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.24

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.85

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

2.02

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.92

9.02

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCVIX vs. CIHEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCVIX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа CIHEX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCVIX и CIHEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCVIXCIHEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.24

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.78

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.83

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.74

+0.02

Корреляция

Корреляция между CCVIX и CIHEX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCVIX и CIHEX

Дивидендная доходность CCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности CIHEX в 0.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCVIX
Calamos Convertible Fund		9.96%10.25%1.31%1.87%0.60%13.59%6.56%1.00%14.47%3.90%2.84%4.68%
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund		0.33%0.33%0.46%0.69%0.73%0.44%1.03%0.99%3.16%0.85%1.29%1.69%

Просадки

Сравнение просадок CCVIX и CIHEX

Максимальная просадка CCVIX за все время составила -36.56%, что больше максимальной просадки CIHEX в -17.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVIX и CIHEX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCVIXCIHEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.56%

-17.80%

-18.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-5.82%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.33%

-15.77%

-11.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.33%

-17.80%

-9.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-3.29%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-2.34%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.30%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CCVIX и CIHEX

Calamos Convertible Fund (CCVIX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что CCVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIHEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCVIXCIHEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

2.66%

+4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

5.01%

+7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

9.28%

+6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

9.13%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

9.38%

+3.34%