Сравнение CCVAX с WESCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX).
CCVAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. WESCX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 15 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности CCVAX и WESCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCVAX и WESCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCVAX Calvert Small-Cap Fund | -2.74% | -6.30% | 11.92% | 11.45% | -16.14% | 19.81% | 14.64% | 26.02% | -6.94% | 13.42% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 9.67% | 17.26% | 15.48% | 12.61% | -12.48% | 29.72% | 10.93% | 28.43% | -13.71% | 15.82% |
Доходность по периодам
С начала года, CCVAX показывает доходность -2.74%, что значительно ниже, чем у WESCX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции CCVAX уступали акциям WESCX по среднегодовой доходности: 7.48% против 13.44% соответственно.
CCVAX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -2.74%
- 6 месяцев
- -5.24%
- 1 год
- -5.32%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 7.48%
WESCX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 18.43%
- 1 год
- 41.65%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCVAX и WESCX
CCVAX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии WESCX в 1.25%.
Доходность на риск
CCVAX vs. WESCX — Ранг доходности на риск
CCVAX
WESCX
Сравнение CCVAX c WESCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCVAX | WESCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 1.70 | -1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 2.32 | -2.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.32 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.87 | -3.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 10.86 | -11.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCVAX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.70 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.43 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.57 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.33 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между CCVAX и WESCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCVAX и WESCX
Дивидендная доходность CCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.52%, что больше доходности WESCX в 6.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCVAX Calvert Small-Cap Fund | 14.52% | 14.12% | 1.47% | 0.12% | 1.43% | 7.26% | 0.00% | 1.23% | 5.97% | 14.34% | 1.39% | 9.12% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 6.84% | 7.50% | 27.81% | 2.81% | 1.60% | 5.60% | 0.01% | 4.66% | 14.77% | 9.13% | 9.32% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок CCVAX и WESCX
Максимальная просадка CCVAX за все время составила -55.18%, что меньше максимальной просадки WESCX в -70.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVAX и WESCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCVAX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.18% | -70.60% | +15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -14.72% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -26.22% | +1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | -45.13% | +8.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.08% | -7.27% | -8.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -20.27% | +11.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 3.88% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCVAX и WESCX
Текущая волатильность для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) составляет 5.40%, в то время как у TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что CCVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCVAX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 8.02% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 14.37% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.17% | 25.04% | -4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 21.70% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.96% | 23.67% | -3.71% |