PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCVAX с WESCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCVAX с WESCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCVAX (Calvert Small-Cap Fund) and WESCX (TETON Westwood SmallCap Equity Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, CCVAX returned 7.73%/yr vs 14.28%/yr for WESCX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CCVAX charges 1.19%/yr vs 1.25%/yr for WESCX.

Доходность

Сравнение доходности CCVAX и WESCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCVAX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у WESCX с доходностью 25.10%. За последние 10 лет акции CCVAX уступали акциям WESCX по среднегодовой доходности: 7.73% против 14.28% соответственно.

CCVAX

1 день
-0.46%
1 месяц
-1.36%
С начала года
1.66%
6 месяцев
0.10%
1 год
-1.74%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.96%
10 лет*
7.73%

WESCX

1 день
-1.14%
1 месяц
1.50%
С начала года
25.10%
6 месяцев
23.98%
1 год
58.69%
3 года*
23.22%
5 лет*
11.16%
10 лет*
14.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCVAX и WESCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund		1.66%-6.30%11.92%11.45%-16.14%19.81%14.64%26.02%-6.94%13.42%
WESCX
TETON Westwood SmallCap Equity Fund		25.10%17.26%15.48%12.61%-12.48%29.72%10.93%28.43%-13.71%15.82%

Correlation

The correlation between CCVAX and WESCX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2004 г.

0.92

The correlation between CCVAX and WESCX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Small-Cap Fund

TETON Westwood SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с CCVAX:
CCVAX с FESMCCVAX с CRFIXCCVAX с CGJIXCCVAX с CYBIXCCVAX с CULAXCCVAX с CDHIXCCVAX с CFJIX
Часто сравнивают с WESCX:
WESCX с PGOAXWESCX с PSCZXWESCX с CSMDXWESCX с SAGWXWESCX с TSMWXWESCX с SSLCXWESCX с PSSMX

Доходность на риск

CCVAX vs. WESCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCVAX
Ранг доходности на риск CCVAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCVAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCVAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCVAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCVAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCVAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
WESCX
Ранг доходности на риск WESCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WESCX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WESCX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WESCX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WESCX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WESCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCVAX c WESCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCVAXWESCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
2.82

-2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
3.75

-3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.49

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

5.72

-5.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

20.86

-21.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCVAX vs. WESCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCVAX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа WESCX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCVAX и WESCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCVAXWESCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

2.82

-2.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.52

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.60

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.35

-0.02

Просадки

Сравнение просадок CCVAX и WESCX

Максимальная просадка CCVAX за все время составила -55.18%, что меньше максимальной просадки WESCX в -70.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVAX и WESCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCVAXWESCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-70.60%

+15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-10.19%

-3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.02%

-26.22%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-26.22%

+1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-45.13%

+8.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-1.49%

-10.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-20.15%

+11.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

2.79%

+3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CCVAX и WESCX

Текущая волатильность для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) составляет 4.46%, в то время как у TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что CCVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCVAXWESCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

5.32%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

13.85%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

20.74%

-4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

21.66%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

23.71%

-3.73%

Сравнение комиссий CCVAX и WESCX

CCVAX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии WESCX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCVAX и WESCX

Дивидендная доходность CCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности WESCX в 6.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund		13.89%14.12%1.47%0.12%1.43%7.26%0.00%1.23%5.97%14.34%1.39%9.12%
WESCX
TETON Westwood SmallCap Equity Fund		6.00%7.50%27.81%2.81%1.60%5.60%0.01%4.66%14.77%9.13%9.32%18.92%

Часто задаваемые вопросы

CCVAX and WESCX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WESCX has higher volatility (5.32%) compared to CCVAX (4.46%). In terms of maximum drawdown, CCVAX dropped -55.18% vs WESCX's -70.60%.

WESCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCVAX и WESCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор