Сравнение CCVAX с VSCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX).
CCVAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CCVAX и VSCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCVAX и VSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCVAX Calvert Small-Cap Fund | -2.74% | -6.30% | 11.92% | 11.45% | -16.14% | 19.81% | 14.64% | 26.02% | -6.94% | 13.42% |
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.90% | 8.86% | 12.98% | 19.52% | -17.59% | 17.75% | 19.09% | 27.40% | -9.31% | 16.27% |
Доходность по периодам
С начала года, CCVAX показывает доходность -2.74%, что значительно ниже, чем у VSCPX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции CCVAX уступали акциям VSCPX по среднегодовой доходности: 7.48% против 10.51% соответственно.
CCVAX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -2.74%
- 6 месяцев
- -5.24%
- 1 год
- -5.32%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 7.48%
VSCPX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCVAX и VSCPX
CCVAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VSCPX в 0.03%.
Доходность на риск
CCVAX vs. VSCPX — Ранг доходности на риск
CCVAX
VSCPX
Сравнение CCVAX c VSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCVAX | VSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 0.91 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 1.41 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.19 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.38 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 5.96 | -6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCVAX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.91 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.26 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.50 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между CCVAX и VSCPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCVAX и VSCPX
Дивидендная доходность CCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.52%, что больше доходности VSCPX в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCVAX Calvert Small-Cap Fund | 14.52% | 14.12% | 1.47% | 0.12% | 1.43% | 7.26% | 0.00% | 1.23% | 5.97% | 14.34% | 1.39% | 9.12% |
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.35% | 1.35% | 1.32% | 1.56% | 1.56% | 1.26% | 1.16% | 1.41% | 1.69% | 1.37% | 1.52% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок CCVAX и VSCPX
Максимальная просадка CCVAX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки VSCPX в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVAX и VSCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCVAX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.18% | -41.81% | -13.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -14.29% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -28.13% | +2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | -41.81% | +5.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.08% | -6.11% | -9.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -6.55% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 3.32% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCVAX и VSCPX
Текущая волатильность для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) составляет 5.40%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что CCVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCVAX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 6.81% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 12.60% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.17% | 21.79% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 20.74% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.96% | 21.55% | -1.59% |