PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CCVAX с TNVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CCVAX и TNVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCVAX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у TNVIX с доходностью 15.52%. За последние 10 лет акции CCVAX уступали акциям TNVIX по среднегодовой доходности: 7.73% против 11.43% соответственно.


CCVAX

1 день
-0.46%
1 месяц
-1.36%
С начала года
1.66%
6 месяцев
0.10%
1 год
-1.74%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.96%
10 лет*
7.73%

TNVIX

1 день
-0.78%
1 месяц
-0.55%
С начала года
15.52%
6 месяцев
16.78%
1 год
35.08%
3 года*
18.99%
5 лет*
9.02%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCVAX и TNVIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund
1.66%-6.30%11.92%11.45%-16.14%19.81%14.64%26.02%-6.94%13.42%
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund
15.52%13.91%11.48%21.31%-11.37%21.85%11.33%19.81%-14.34%19.00%

Correlation

The correlation between CCVAX and TNVIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2014 г.

0.89

The correlation between CCVAX and TNVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calvert Small-Cap Fund

1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

CCVAX vs. TNVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CCVAX
Ранг доходности на риск CCVAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCVAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCVAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCVAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCVAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCVAX: 22
Ранг коэф-та Мартина

TNVIX
Ранг доходности на риск TNVIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNVIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNVIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNVIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNVIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNVIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCVAX c TNVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CCVAXTNVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.35

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

3.40

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

12.00

-12.35

CCVAX vs. TNVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCVAX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа TNVIX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCVAX и TNVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CCVAXTNVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

2.07

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.46

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.54

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.49

-0.16

Просадки

Сравнение просадок CCVAX и TNVIX

Максимальная просадка CCVAX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки TNVIX в -42.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVAX и TNVIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CCVAXTNVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-42.75%

-12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-10.14%

-3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.02%

-20.59%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-25.61%

+0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-42.75%

+6.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-1.95%

-10.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-6.21%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

2.87%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CCVAX и TNVIX

Текущая волатильность для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) составляет 4.46%, в то время как у 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что CCVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CCVAXTNVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

5.05%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

12.18%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

16.76%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

19.80%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

21.14%

-1.16%

Сравнение комиссий CCVAX и TNVIX

CCVAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии TNVIX в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CCVAX и TNVIX

Дивидендная доходность CCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности TNVIX в 3.42%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund
13.89%14.12%1.47%0.12%1.43%7.26%0.00%1.23%5.97%14.34%1.39%9.12%
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund
3.42%3.95%8.76%3.82%2.51%7.05%0.47%1.74%1.58%1.87%1.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, CCVAX and TNVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TNVIX has higher volatility (5.05%) compared to CCVAX (4.46%). In terms of maximum drawdown, CCVAX dropped -55.18% vs TNVIX's -42.75%.

TNVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCVAX и TNVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор