Сравнение CCVAX с TNVIX
CCVAX (Calvert Small-Cap Fund) and TNVIX (1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, CCVAX returned 7.73%/yr vs 11.43%/yr for TNVIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CCVAX charges 1.19%/yr vs 0.95%/yr for TNVIX.
Доходность
Сравнение доходности CCVAX и TNVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCVAX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у TNVIX с доходностью 15.52%. За последние 10 лет акции CCVAX уступали акциям TNVIX по среднегодовой доходности: 7.73% против 11.43% соответственно.
CCVAX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- -1.74%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 7.73%
TNVIX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 15.52%
- 6 месяцев
- 16.78%
- 1 год
- 35.08%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение доходности по годам CCVAX и TNVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCVAX Calvert Small-Cap Fund | 1.66% | -6.30% | 11.92% | 11.45% | -16.14% | 19.81% | 14.64% | 26.02% | -6.94% | 13.42% |
TNVIX 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund | 15.52% | 13.91% | 11.48% | 21.31% | -11.37% | 21.85% | 11.33% | 19.81% | -14.34% | 19.00% |
Correlation
The correlation between CCVAX and TNVIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2014 г. | 0.89 |
The correlation between CCVAX and TNVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCVAX vs. TNVIX — Ранг доходности на риск
CCVAX
TNVIX
Сравнение CCVAX c TNVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCVAX | TNVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.35 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 3.40 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 12.00 | -12.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCVAX | TNVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 2.07 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.46 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.54 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.49 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок CCVAX и TNVIX
Максимальная просадка CCVAX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки TNVIX в -42.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVAX и TNVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCVAX | TNVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.18% | -42.75% | -12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -10.14% | -3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.02% | -20.59% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -25.61% | +0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | -42.75% | +6.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -1.95% | -10.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -6.21% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.96% | 2.87% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCVAX и TNVIX
Текущая волатильность для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) составляет 4.46%, в то время как у 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что CCVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCVAX | TNVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 5.05% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 12.18% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 16.76% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 19.80% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.98% | 21.14% | -1.16% |
Сравнение комиссий CCVAX и TNVIX
CCVAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии TNVIX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCVAX и TNVIX
Дивидендная доходность CCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности TNVIX в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCVAX Calvert Small-Cap Fund | 13.89% | 14.12% | 1.47% | 0.12% | 1.43% | 7.26% | 0.00% | 1.23% | 5.97% | 14.34% | 1.39% | 9.12% |
TNVIX 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund | 3.42% | 3.95% | 8.76% | 3.82% | 2.51% | 7.05% | 0.47% | 1.74% | 1.58% | 1.87% | 1.79% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, CCVAX and TNVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TNVIX has higher volatility (5.05%) compared to CCVAX (4.46%). In terms of maximum drawdown, CCVAX dropped -55.18% vs TNVIX's -42.75%.
TNVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCVAX и TNVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор