PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCVAX с FSOPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCVAX с FSOPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCVAX (Calvert Small-Cap Fund) and FSOPX (Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, CCVAX returned 7.73%/yr vs 12.78%/yr for FSOPX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CCVAX charges 1.19%/yr vs 0.00%/yr for FSOPX.

Доходность

Сравнение доходности CCVAX и FSOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCVAX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у FSOPX с доходностью 16.95%. За последние 10 лет акции CCVAX уступали акциям FSOPX по среднегодовой доходности: 7.73% против 12.78% соответственно.

CCVAX

1 день
-0.46%
1 месяц
-1.36%
С начала года
1.66%
6 месяцев
0.10%
1 год
-1.74%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.96%
10 лет*
7.73%

FSOPX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.16%
С начала года
16.95%
6 месяцев
15.23%
1 год
41.34%
3 года*
21.05%
5 лет*
10.89%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCVAX и FSOPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund		1.66%-6.30%11.92%11.45%-16.14%19.81%14.64%26.02%-6.94%13.42%
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund		16.95%15.81%15.31%20.38%-17.82%23.39%17.03%29.92%-8.12%11.10%

Correlation

The correlation between CCVAX and FSOPX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2007 г.

0.94

The correlation between CCVAX and FSOPX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Small-Cap Fund

Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с CCVAX:
CCVAX с FESMCCVAX с CRFIXCCVAX с CGJIXCCVAX с CYBIXCCVAX с CULAXCCVAX с CDHIXCCVAX с CFJIX
Часто сравнивают с FSOPX:
FSOPX с FSMDFSOPX с FSSNXFSOPX с FDSCXFSOPX с VSCIXFSOPX с VIOOFSOPX с FLCNXFSOPX с ARTKX

Доходность на риск

CCVAX vs. FSOPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCVAX
Ранг доходности на риск CCVAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCVAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCVAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCVAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCVAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCVAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FSOPX
Ранг доходности на риск FSOPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOPX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOPX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOPX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOPX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOPX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCVAX c FSOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCVAXFSOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
2.31

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
3.27

-3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.39

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

4.13

-4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

16.16

-16.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCVAX vs. FSOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCVAX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа FSOPX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCVAX и FSOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCVAXFSOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

2.31

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.50

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.58

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.39

-0.07

Просадки

Сравнение просадок CCVAX и FSOPX

Максимальная просадка CCVAX за все время составила -55.18%, что меньше максимальной просадки FSOPX в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVAX и FSOPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCVAXFSOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-61.75%

+6.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-9.99%

-3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.02%

-27.17%

+5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-30.06%

+4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-39.15%

+2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-1.56%

-10.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-10.37%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

2.55%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CCVAX и FSOPX

Текущая волатильность для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) составляет 4.46%, в то время как у Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что CCVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCVAXFSOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

5.20%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

13.42%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

17.92%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

21.70%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

21.99%

-2.01%

Сравнение комиссий CCVAX и FSOPX

CCVAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FSOPX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCVAX и FSOPX

Дивидендная доходность CCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности FSOPX в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund		13.89%14.12%1.47%0.12%1.43%7.26%0.00%1.23%5.97%14.34%1.39%9.12%
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund		3.77%4.41%9.41%0.98%5.16%30.85%2.01%6.67%13.99%10.31%0.69%5.93%

Часто задаваемые вопросы

CCVAX and FSOPX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSOPX has higher volatility (5.20%) compared to CCVAX (4.46%). In terms of maximum drawdown, CCVAX dropped -55.18% vs FSOPX's -61.75%.

FSOPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCVAX и FSOPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор