Сравнение CCVAX с FSOPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX).
CCVAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. FSOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CCVAX и FSOPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCVAX и FSOPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCVAX Calvert Small-Cap Fund | -2.74% | -6.30% | 11.92% | 11.45% | -16.14% | 19.81% | 14.64% | 26.02% | -6.94% | 13.42% |
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 4.69% | 15.81% | 15.31% | 20.38% | -17.82% | 23.39% | 17.03% | 29.92% | -8.12% | 11.10% |
Доходность по периодам
С начала года, CCVAX показывает доходность -2.74%, что значительно ниже, чем у FSOPX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции CCVAX уступали акциям FSOPX по среднегодовой доходности: 7.48% против 11.92% соответственно.
CCVAX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -2.74%
- 6 месяцев
- -5.24%
- 1 год
- -5.32%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 7.48%
FSOPX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCVAX и FSOPX
CCVAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FSOPX в 0.00%.
Доходность на риск
CCVAX vs. FSOPX — Ранг доходности на риск
CCVAX
FSOPX
Сравнение CCVAX c FSOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCVAX | FSOPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 1.48 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 2.13 | -2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.28 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.35 | -2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 10.03 | -10.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCVAX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.48 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.40 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.55 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.36 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между CCVAX и FSOPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCVAX и FSOPX
Дивидендная доходность CCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.52%, что больше доходности FSOPX в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCVAX Calvert Small-Cap Fund | 14.52% | 14.12% | 1.47% | 0.12% | 1.43% | 7.26% | 0.00% | 1.23% | 5.97% | 14.34% | 1.39% | 9.12% |
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 4.22% | 4.41% | 9.41% | 0.98% | 5.16% | 30.85% | 2.01% | 6.67% | 13.99% | 10.31% | 0.69% | 5.93% |
Просадки
Сравнение просадок CCVAX и FSOPX
Максимальная просадка CCVAX за все время составила -55.18%, что меньше максимальной просадки FSOPX в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVAX и FSOPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCVAX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.18% | -61.75% | +6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -13.87% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -30.06% | +4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | -39.15% | +2.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.08% | -6.29% | -9.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -10.45% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 3.25% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCVAX и FSOPX
Текущая волатильность для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) составляет 5.40%, в то время как у Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что CCVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCVAX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 8.00% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 13.55% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.17% | 22.47% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 21.70% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.96% | 21.93% | -1.97% |