PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCVAX с FSMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCVAX с FSMDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCVAX (Calvert Small-Cap Fund) and FSMDX (Fidelity Mid Cap Index Fund) are both mutual funds - CCVAX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Calvert Research and Management, while FSMDX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell Midcap Index. Over the past 10 years, CCVAX returned 7.73%/yr vs 11.66%/yr for FSMDX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CCVAX charges 1.19%/yr vs 0.03%/yr for FSMDX.

Доходность

Сравнение доходности CCVAX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCVAX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью 12.46%. За последние 10 лет акции CCVAX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 7.73% против 11.66% соответственно.

CCVAX

1 день
-0.46%
1 месяц
-1.36%
С начала года
1.66%
6 месяцев
0.10%
1 год
-1.74%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.96%
10 лет*
7.73%

FSMDX

1 день
-0.29%
1 месяц
2.75%
С начала года
12.46%
6 месяцев
11.92%
1 год
22.07%
3 года*
17.47%
5 лет*
8.20%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCVAX и FSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund		1.66%-6.30%11.92%11.45%-16.14%19.81%14.64%26.02%-6.94%13.42%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		12.46%10.58%15.55%17.20%-17.27%22.56%17.13%30.53%-9.38%18.04%

Correlation

The correlation between CCVAX and FSMDX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2011 г.

0.91

The correlation between CCVAX and FSMDX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Small-Cap Fund

Fidelity Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с CCVAX:
CCVAX с FESMCCVAX с CRFIXCCVAX с CGJIXCCVAX с CYBIXCCVAX с CULAXCCVAX с CDHIXCCVAX с CFJIX
Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с VOOFSMDX с FLAPXFSMDX с FLPSXFSMDX с FSMSXFSMDX с SPY

Доходность на риск

CCVAX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCVAX
Ранг доходности на риск CCVAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCVAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCVAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCVAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCVAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCVAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCVAX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCVAXFSMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.63

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
2.36

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.29

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

2.68

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

10.34

-10.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCVAX vs. FSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCVAX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа FSMDX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCVAX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCVAXFSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.63

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.45

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.61

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.70

-0.37

Просадки

Сравнение просадок CCVAX и FSMDX

Максимальная просадка CCVAX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVAX и FSMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCVAXFSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-40.35%

-14.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-8.16%

-5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.02%

-20.92%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-26.07%

+0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-40.35%

+4.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-0.29%

-11.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-4.95%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

2.11%

+3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CCVAX и FSMDX

Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что CCVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCVAXFSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

3.32%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

9.90%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

13.42%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

18.26%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

19.32%

+0.66%

Сравнение комиссий CCVAX и FSMDX

CCVAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCVAX и FSMDX

Дивидендная доходность CCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности FSMDX в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund		13.89%14.12%1.47%0.12%1.43%7.26%0.00%1.23%5.97%14.34%1.39%9.12%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		0.98%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%

Часто задаваемые вопросы

CCVAX and FSMDX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCVAX has higher volatility (4.46%) compared to FSMDX (3.32%). In terms of maximum drawdown, CCVAX dropped -55.18% vs FSMDX's -40.35%.

FSMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCVAX и FSMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор