PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCVAX с CVMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCVAX с CVMIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX).

CCVAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. CVMIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CCVAX и CVMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCVAX и CVMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund		-2.13%-6.30%11.92%11.45%-16.14%19.81%14.64%26.02%-6.94%13.42%
CVMIX
Calvert Emerging Markets Equity Fund		4.69%36.77%6.37%4.74%-22.57%-7.43%24.88%22.65%-15.23%44.71%

Доходность по периодам

С начала года, CCVAX показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у CVMIX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции CCVAX уступали акциям CVMIX по среднегодовой доходности: 7.54% против 8.31% соответственно.

CCVAX

1 день
0.63%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
-4.90%
1 год
-5.40%
3 года*
2.43%
5 лет*
0.67%
10 лет*
7.54%

CVMIX

1 день
1.82%
1 месяц
-3.45%
С начала года
4.69%
6 месяцев
10.68%
1 год
38.44%
3 года*
15.14%
5 лет*
1.94%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Small-Cap Fund

Calvert Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с CCVAX:
CCVAX с FESMCCVAX с AZBIXCCVAX с CULAXCCVAX с CGJIXCCVAX с CYBIXCCVAX с CDHIXCCVAX с CFJIX
Часто сравнивают с CVMIX:
CVMIX с CYBIXCVMIX с ANNPXCVMIX с KOMPCVMIX с AVEMCVMIX с AVESCVMIX с VWOCVMIX с VOO

Сравнение комиссий CCVAX и CVMIX

CCVAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии CVMIX в 0.99%.

CCVAX
Calvert Small-Cap Fund
CVMIX
Calvert Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

CCVAX vs. CVMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCVAX
Ранг доходности на риск CCVAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCVAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCVAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCVAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCVAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCVAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
CVMIX
Ранг доходности на риск CVMIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVMIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVMIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVMIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVMIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVMIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCVAX c CVMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCVAXCVMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

1.97

-2.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

2.56

-2.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.38

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

2.62

-2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.72

11.14

-11.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCVAX vs. CVMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCVAX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа CVMIX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCVAX и CVMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCVAXCVMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

1.97

-2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.11

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.46

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.38

-0.06

Корреляция

Корреляция между CCVAX и CVMIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCVAX и CVMIX

Дивидендная доходность CCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.43%, что больше доходности CVMIX в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund		14.43%14.12%1.47%0.12%1.43%7.26%0.00%1.23%5.97%14.34%1.39%9.12%
CVMIX
Calvert Emerging Markets Equity Fund		2.15%2.26%0.63%0.92%0.79%0.76%0.41%0.68%1.24%0.27%0.84%1.26%

Просадки

Сравнение просадок CCVAX и CVMIX

Максимальная просадка CCVAX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки CVMIX в -43.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVAX и CVMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCVAXCVMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-43.96%

-11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-14.95%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-40.71%

+15.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-43.96%

+7.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.55%

-10.61%

-4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.08%

-14.38%

+5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

3.51%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CCVAX и CVMIX

Текущая волатильность для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) составляет 5.35%, в то время как у Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что CCVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCVAXCVMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

9.35%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

15.17%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.18%

19.68%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

17.87%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

18.15%

+1.81%