PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCVAX с CSMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCVAX с CSMDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCVAX (Calvert Small-Cap Fund) and CSMDX (Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, CCVAX returned 0.96%/yr vs 4.87%/yr for CSMDX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CCVAX charges 1.19%/yr vs 0.95%/yr for CSMDX.

Доходность

Сравнение доходности CCVAX и CSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCVAX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у CSMDX с доходностью 11.47%.

CCVAX

1 день
-0.46%
1 месяц
-1.36%
С начала года
1.66%
6 месяцев
0.10%
1 год
-1.74%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.96%
10 лет*
7.73%

CSMDX

1 день
-0.23%
1 месяц
1.31%
С начала года
11.47%
6 месяцев
9.96%
1 год
16.48%
3 года*
8.43%
5 лет*
4.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCVAX и CSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund		1.66%-6.30%11.92%11.45%-16.14%19.81%14.64%26.02%-6.94%10.24%
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		11.47%2.72%2.24%18.89%-14.89%22.60%8.29%29.90%-5.20%10.44%

Correlation

The correlation between CCVAX and CSMDX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2017 г.

0.94

The correlation between CCVAX and CSMDX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Small-Cap Fund

Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с CCVAX:
CCVAX с FESMCCVAX с CRFIXCCVAX с CGJIXCCVAX с CYBIXCCVAX с CULAXCCVAX с CDHIXCCVAX с CFJIX
Часто сравнивают с CSMDX:
CSMDX с SSLCXCSMDX с AFMCXCSMDX с WESCXCSMDX с IJRCSMDX с SIVIXCSMDX с AUERXCSMDX с AZBIX

Доходность на риск

CCVAX vs. CSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCVAX
Ранг доходности на риск CCVAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCVAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCVAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCVAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCVAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCVAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
CSMDX
Ранг доходности на риск CSMDX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMDX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMDX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMDX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMDX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCVAX c CSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCVAXCSMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.16

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
1.81

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.21

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

1.82

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

5.56

-5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCVAX vs. CSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCVAX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа CSMDX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCVAX и CSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCVAXCSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.16

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.27

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.45

-0.12

Просадки

Сравнение просадок CCVAX и CSMDX

Максимальная просадка CCVAX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки CSMDX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVAX и CSMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCVAXCSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-37.28%

-17.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-9.20%

-4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.02%

-24.60%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-24.60%

-0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-0.76%

-11.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-5.77%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

3.00%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CCVAX и CSMDX

Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что CCVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCVAXCSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

3.49%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

10.22%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

14.45%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

18.16%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

19.16%

+0.82%

Сравнение комиссий CCVAX и CSMDX

CCVAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии CSMDX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCVAX и CSMDX

Дивидендная доходность CCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности CSMDX в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund		13.89%14.12%1.47%0.12%1.43%7.26%0.00%1.23%5.97%14.34%1.39%9.12%
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		2.82%3.14%1.33%0.81%4.07%6.67%0.38%2.61%4.40%0.13%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CCVAX and CSMDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CCVAX has higher volatility (4.46%) compared to CSMDX (3.49%). In terms of maximum drawdown, CCVAX dropped -55.18% vs CSMDX's -37.28%.

CSMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCVAX и CSMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор