Сравнение CCVAX с CSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX).
CCVAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CCVAX и CSMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCVAX и CSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCVAX Calvert Small-Cap Fund | -2.74% | -6.30% | 11.92% | 11.45% | -16.14% | 19.81% | 14.64% | 26.02% | -6.94% | 10.24% |
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 3.93% | 2.72% | 2.24% | 18.89% | -14.89% | 22.60% | 8.29% | 29.90% | -5.20% | 10.44% |
Доходность по периодам
С начала года, CCVAX показывает доходность -2.74%, что значительно ниже, чем у CSMDX с доходностью 3.93%.
CCVAX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -2.74%
- 6 месяцев
- -5.24%
- 1 год
- -5.32%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 7.48%
CSMDX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -7.03%
- С начала года
- 3.93%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCVAX и CSMDX
CCVAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии CSMDX в 0.95%.
Доходность на риск
CCVAX vs. CSMDX — Ранг доходности на риск
CCVAX
CSMDX
Сравнение CCVAX c CSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCVAX | CSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 0.63 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 1.05 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.14 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.94 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 3.52 | -4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCVAX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.63 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.22 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.41 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между CCVAX и CSMDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCVAX и CSMDX
Дивидендная доходность CCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.52%, что больше доходности CSMDX в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCVAX Calvert Small-Cap Fund | 14.52% | 14.12% | 1.47% | 0.12% | 1.43% | 7.26% | 0.00% | 1.23% | 5.97% | 14.34% | 1.39% | 9.12% |
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 3.02% | 3.14% | 1.33% | 0.81% | 4.07% | 6.67% | 0.38% | 2.61% | 4.40% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CCVAX и CSMDX
Максимальная просадка CCVAX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки CSMDX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVAX и CSMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCVAX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.18% | -37.28% | -17.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -13.33% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -24.60% | -0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.08% | -7.03% | -9.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -5.84% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 3.55% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCVAX и CSMDX
Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) имеют волатильность 5.40% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCVAX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 5.30% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 10.48% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.17% | 19.41% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 18.15% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.96% | 19.26% | +0.70% |