PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCSZX с PCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCSZX с PCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX).

CCSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 17 июн. 2012 г.. PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CCSZX и PCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCSZX и PCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCSZX
Columbia Commodity Strategy Fund		23.89%15.36%7.11%-6.90%-39.43%31.34%-1.17%7.45%-14.09%1.71%
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		29.30%4.13%5.76%-0.14%22.73%43.18%-9.67%19.19%-12.47%10.30%

Доходность по периодам

С начала года, CCSZX показывает доходность 23.89%, что значительно ниже, чем у PCLAX с доходностью 29.30%. За последние 10 лет акции CCSZX уступали акциям PCLAX по среднегодовой доходности: 1.70% против 12.27% соответственно.

CCSZX

1 день
-0.33%
1 месяц
8.80%
С начала года
23.89%
6 месяцев
29.02%
1 год
31.30%
3 года*
14.38%
5 лет*
0.86%
10 лет*
1.70%

PCLAX

1 день
-1.07%
1 месяц
14.89%
С начала года
29.30%
6 месяцев
30.11%
1 год
30.69%
3 года*
12.98%
5 лет*
16.72%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Commodity Strategy Fund

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Часто сравнивают с CCSZX:
CCSZX с VOOCCSZX с BRCAXCCSZX с RYMEXCCSZX с DBCMXCCSZX с FYHTXCCSZX с PCLPXCCSZX с BICSX
Часто сравнивают с PCLAX:
PCLAX с QQQPCLAX с VOOPCLAX с GLDPCLAX с WFSPXPCLAX с PAIIXPCLAX с BCSKXPCLAX с FFGCX

Сравнение комиссий CCSZX и PCLAX

CCSZX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии PCLAX в 1.19%.

PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
CCSZX
Columbia Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

CCSZX vs. PCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCSZX
Ранг доходности на риск CCSZX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSZX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSZX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSZX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSZX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PCLAX
Ранг доходности на риск PCLAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCSZX c PCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCSZXPCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.65

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.17

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

2.92

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.79

8.05

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCSZX vs. PCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCSZX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCLAX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCSZX и PCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCSZXPCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.65

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.87

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.30

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.14

-0.28

Корреляция

Корреляция между CCSZX и PCLAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCSZX и PCLAX

Дивидендная доходность CCSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности PCLAX в 1.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCSZX
Columbia Commodity Strategy Fund		2.42%3.00%8.84%4.42%0.00%36.39%0.13%1.09%18.52%0.09%0.00%0.00%
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.31%1.20%5.20%4.58%44.24%75.67%0.45%2.07%18.31%12.18%0.09%1.77%

Просадки

Сравнение просадок CCSZX и PCLAX

Максимальная просадка CCSZX за все время составила -63.75%, что меньше максимальной просадки PCLAX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSZX и PCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCSZXPCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.75%

-68.19%

+4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.46%

-10.92%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.27%

-21.75%

-40.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.27%

-52.00%

-10.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.54%

-1.07%

-40.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.83%

-25.91%

-14.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.97%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CCSZX и PCLAX

Текущая волатильность для Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) составляет 7.64%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что CCSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCSZXPCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

10.45%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

14.79%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

18.96%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.07%

19.26%

+8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

40.64%

-18.89%