Сравнение CCSZX с GSFTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX).
CCSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 17 июн. 2012 г.. GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности CCSZX и GSFTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCSZX и GSFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSZX Columbia Commodity Strategy Fund | 23.89% | 15.36% | 7.11% | -6.90% | -39.43% | 31.34% | -1.17% | 7.45% | -14.09% | 1.71% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 3.24% | 15.88% | 15.00% | 10.57% | -4.94% | 26.26% | 7.75% | 28.12% | -4.38% | 20.16% |
Доходность по периодам
С начала года, CCSZX показывает доходность 23.89%, что значительно выше, чем у GSFTX с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции CCSZX уступали акциям GSFTX по среднегодовой доходности: 1.70% против 12.14% соответственно.
CCSZX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 8.80%
- С начала года
- 23.89%
- 6 месяцев
- 29.02%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 1.70%
GSFTX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCSZX и GSFTX
CCSZX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии GSFTX в 0.66%.
Доходность на риск
CCSZX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск
CCSZX
GSFTX
Сравнение CCSZX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCSZX | GSFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 1.22 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.74 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.27 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 1.77 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.79 | 8.20 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCSZX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.22 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.81 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.78 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.54 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между CCSZX и GSFTX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCSZX и GSFTX
Дивидендная доходность CCSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности GSFTX в 5.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSZX Columbia Commodity Strategy Fund | 2.42% | 3.00% | 8.84% | 4.42% | 0.00% | 36.39% | 0.13% | 1.09% | 18.52% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 5.23% | 5.35% | 6.02% | 4.96% | 3.87% | 2.87% | 1.74% | 2.90% | 7.63% | 4.00% | 3.77% | 8.27% |
Просадки
Сравнение просадок CCSZX и GSFTX
Максимальная просадка CCSZX за все время составила -63.75%, что больше максимальной просадки GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSZX и GSFTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCSZX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.75% | -47.69% | -16.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -10.18% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.27% | -17.01% | -45.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.27% | -32.76% | -29.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.54% | -3.94% | -37.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.83% | -6.40% | -34.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.20% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCSZX и GSFTX
Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что CCSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCSZX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 3.46% | +4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 7.00% | +6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 13.68% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.07% | 13.30% | +14.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 15.68% | +6.07% |