PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CCSZX с GSFTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CCSZX и GSFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCSZX и GSFTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCSZX
Columbia Commodity Strategy Fund
23.89%15.36%7.11%-6.90%-39.43%31.34%-1.17%7.45%-14.09%1.71%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund
3.24%15.88%15.00%10.57%-4.94%26.26%7.75%28.12%-4.38%20.16%

Доходность по периодам

С начала года, CCSZX показывает доходность 23.89%, что значительно выше, чем у GSFTX с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции CCSZX уступали акциям GSFTX по среднегодовой доходности: 1.70% против 12.14% соответственно.


CCSZX

1 день
-0.33%
1 месяц
8.80%
С начала года
23.89%
6 месяцев
29.02%
1 год
31.30%
3 года*
14.38%
5 лет*
0.86%
10 лет*
1.70%

GSFTX

1 день
1.64%
1 месяц
-3.89%
С начала года
3.24%
6 месяцев
5.95%
1 год
16.86%
3 года*
15.08%
5 лет*
10.69%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Commodity Strategy Fund

Columbia Dividend Income Fund

Сравнение комиссий CCSZX и GSFTX

CCSZX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии GSFTX в 0.66%.


Доходность на риск

CCSZX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CCSZX
Ранг доходности на риск CCSZX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSZX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSZX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSZX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSZX: 8787
Ранг коэф-та Мартина

GSFTX
Ранг доходности на риск GSFTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCSZX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CCSZXGSFTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.22

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.74

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

1.77

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.79

8.20

+1.59

CCSZX vs. GSFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCSZX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа GSFTX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCSZX и GSFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CCSZXGSFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.22

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.81

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.78

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.54

-0.67

Корреляция

Корреляция между CCSZX и GSFTX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CCSZX и GSFTX

Дивидендная доходность CCSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности GSFTX в 5.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCSZX
Columbia Commodity Strategy Fund
2.42%3.00%8.84%4.42%0.00%36.39%0.13%1.09%18.52%0.09%0.00%0.00%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund
5.23%5.35%6.02%4.96%3.87%2.87%1.74%2.90%7.63%4.00%3.77%8.27%

Просадки

Сравнение просадок CCSZX и GSFTX

Максимальная просадка CCSZX за все время составила -63.75%, что больше максимальной просадки GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSZX и GSFTX.


Загрузка...

Показатели просадок


CCSZXGSFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.75%

-47.69%

-16.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.46%

-10.18%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.27%

-17.01%

-45.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.27%

-32.76%

-29.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.54%

-3.94%

-37.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.83%

-6.40%

-34.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.20%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CCSZX и GSFTX

Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что CCSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CCSZXGSFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

3.46%

+4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

7.00%

+6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

13.68%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.07%

13.30%

+14.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

15.68%

+6.07%