Сравнение CCSZX с FFGCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX).
CCSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 17 июн. 2012 г.. FFGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CCSZX и FFGCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCSZX и FFGCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSZX Columbia Commodity Strategy Fund | 23.89% | 15.36% | 7.11% | -6.90% | -39.43% | 31.34% | -1.17% | 7.45% | -14.09% | 1.71% |
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | 24.11% | 28.66% | 2.98% | -5.18% | 20.69% | 26.08% | 6.04% | 17.82% | -13.21% | 17.18% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CCSZX показывает доходность 23.89%, а FFGCX немного выше – 24.11%. За последние 10 лет акции CCSZX уступали акциям FFGCX по среднегодовой доходности: 1.70% против 13.94% соответственно.
CCSZX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 8.80%
- С начала года
- 23.89%
- 6 месяцев
- 29.02%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 1.70%
FFGCX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 24.11%
- 6 месяцев
- 33.32%
- 1 год
- 52.87%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- 13.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCSZX и FFGCX
CCSZX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии FFGCX в 0.94%.
Доходность на риск
CCSZX vs. FFGCX — Ранг доходности на риск
CCSZX
FFGCX
Сравнение CCSZX c FFGCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCSZX | FFGCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 2.65 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 3.17 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.50 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 3.67 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.79 | 19.00 | -9.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCSZX | FFGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 2.65 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.73 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.62 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.35 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между CCSZX и FFGCX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCSZX и FFGCX
Дивидендная доходность CCSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности FFGCX в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSZX Columbia Commodity Strategy Fund | 2.42% | 3.00% | 8.84% | 4.42% | 0.00% | 36.39% | 0.13% | 1.09% | 18.52% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | 2.04% | 2.53% | 2.62% | 2.01% | 1.84% | 3.39% | 1.61% | 2.98% | 2.22% | 0.36% | 1.53% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок CCSZX и FFGCX
Максимальная просадка CCSZX за все время составила -63.75%, что больше максимальной просадки FFGCX в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSZX и FFGCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCSZX | FFGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.75% | -57.23% | -6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -14.64% | +4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.27% | -27.22% | -35.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.27% | -48.43% | -13.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.54% | -1.31% | -40.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.83% | -19.54% | -21.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.83% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCSZX и FFGCX
Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что CCSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCSZX | FFGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 6.15% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 13.76% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 20.46% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.07% | 21.53% | +6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 22.54% | -0.79% |