PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CCSZX с FFGCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CCSZX и FFGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCSZX и FFGCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCSZX
Columbia Commodity Strategy Fund
23.89%15.36%7.11%-6.90%-39.43%31.34%-1.17%7.45%-14.09%1.71%
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
24.11%28.66%2.98%-5.18%20.69%26.08%6.04%17.82%-13.21%17.18%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CCSZX показывает доходность 23.89%, а FFGCX немного выше – 24.11%. За последние 10 лет акции CCSZX уступали акциям FFGCX по среднегодовой доходности: 1.70% против 13.94% соответственно.


CCSZX

1 день
-0.33%
1 месяц
8.80%
С начала года
23.89%
6 месяцев
29.02%
1 год
31.30%
3 года*
14.38%
5 лет*
0.86%
10 лет*
1.70%

FFGCX

1 день
1.01%
1 месяц
-1.31%
С начала года
24.11%
6 месяцев
33.32%
1 год
52.87%
3 года*
18.10%
5 лет*
15.71%
10 лет*
13.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Commodity Strategy Fund

Fidelity Global Commodity Stock Fund

Сравнение комиссий CCSZX и FFGCX

CCSZX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии FFGCX в 0.94%.


Доходность на риск

CCSZX vs. FFGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CCSZX
Ранг доходности на риск CCSZX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSZX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSZX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSZX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSZX: 8787
Ранг коэф-та Мартина

FFGCX
Ранг доходности на риск FFGCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGCX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGCX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCSZX c FFGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CCSZXFFGCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

2.65

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

3.17

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.50

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

3.67

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.79

19.00

-9.21

CCSZX vs. FFGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCSZX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGCX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCSZX и FFGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CCSZXFFGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.65

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.73

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.62

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.35

-0.48

Корреляция

Корреляция между CCSZX и FFGCX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CCSZX и FFGCX

Дивидендная доходность CCSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности FFGCX в 2.04%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCSZX
Columbia Commodity Strategy Fund
2.42%3.00%8.84%4.42%0.00%36.39%0.13%1.09%18.52%0.09%0.00%0.00%
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
2.04%2.53%2.62%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.22%0.36%1.53%2.86%

Просадки

Сравнение просадок CCSZX и FFGCX

Максимальная просадка CCSZX за все время составила -63.75%, что больше максимальной просадки FFGCX в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSZX и FFGCX.


Загрузка...

Показатели просадок


CCSZXFFGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.75%

-57.23%

-6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.46%

-14.64%

+4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.27%

-27.22%

-35.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.27%

-48.43%

-13.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.54%

-1.31%

-40.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.83%

-19.54%

-21.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.83%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CCSZX и FFGCX

Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что CCSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CCSZXFFGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

6.15%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

13.76%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

20.46%

-3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.07%

21.53%

+6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

22.54%

-0.79%