Сравнение CCSZX с BICSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX).
CCSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 17 июн. 2012 г.. BICSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CCSZX и BICSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCSZX и BICSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSZX Columbia Commodity Strategy Fund | 24.29% | 15.36% | 7.11% | -6.90% | -39.43% | 31.34% | -1.17% | 7.45% | -14.09% | 1.71% |
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 19.23% | 28.70% | 4.38% | -4.32% | 11.90% | 22.44% | 6.80% | 11.60% | -14.50% | 8.28% |
Доходность по периодам
С начала года, CCSZX показывает доходность 24.29%, что значительно выше, чем у BICSX с доходностью 19.23%. За последние 10 лет акции CCSZX уступали акциям BICSX по среднегодовой доходности: 1.73% против 10.38% соответственно.
CCSZX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 11.23%
- С начала года
- 24.29%
- 6 месяцев
- 30.24%
- 1 год
- 32.15%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 1.73%
BICSX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 19.23%
- 6 месяцев
- 26.56%
- 1 год
- 40.74%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- 10.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCSZX и BICSX
CCSZX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии BICSX в 0.72%.
Доходность на риск
CCSZX vs. BICSX — Ранг доходности на риск
CCSZX
BICSX
Сравнение CCSZX c BICSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCSZX | BICSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 2.54 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 3.22 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.46 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.87 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.92 | 19.67 | -9.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCSZX | BICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 2.54 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.90 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.69 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.28 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между CCSZX и BICSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCSZX и BICSX
Дивидендная доходность CCSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности BICSX в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSZX Columbia Commodity Strategy Fund | 2.41% | 3.00% | 8.84% | 4.42% | 0.00% | 36.39% | 0.13% | 1.09% | 18.52% | 0.09% | 0.00% |
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 2.59% | 3.09% | 3.60% | 9.39% | 9.05% | 2.68% | 0.80% | 2.03% | 2.12% | 0.65% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок CCSZX и BICSX
Максимальная просадка CCSZX за все время составила -63.75%, что больше максимальной просадки BICSX в -51.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSZX и BICSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCSZX | BICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.75% | -51.59% | -12.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -10.53% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.27% | -22.35% | -39.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.27% | -35.82% | -26.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.35% | -1.36% | -39.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.83% | -20.75% | -20.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.07% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCSZX и BICSX
Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что CCSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCSZX | BICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 4.48% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 12.47% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 16.34% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.07% | 15.83% | +12.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 15.12% | +6.63% |