PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCSZX с ARCNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCSZX с ARCNX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CCSZX (Columbia Commodity Strategy Fund) and ARCNX (AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N) are both Commodities funds. Over the past 10 years, CCSZX returned 6.93%/yr vs 10.75%/yr for ARCNX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CCSZX charges 0.86%/yr vs 1.28%/yr for ARCNX.

Доходность

Сравнение доходности CCSZX и ARCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCSZX показывает доходность 19.94%, что значительно выше, чем у ARCNX с доходностью 10.51%. За последние 10 лет акции CCSZX уступали акциям ARCNX по среднегодовой доходности: 6.93% против 10.75% соответственно.

CCSZX

1 день
-1.33%
1 месяц
-8.21%
С начала года
19.94%
6 месяцев
18.50%
1 год
30.94%
3 года*
14.20%
5 лет*
11.59%
10 лет*
6.93%

ARCNX

1 день
-1.67%
1 месяц
-9.43%
С начала года
10.51%
6 месяцев
9.12%
1 год
26.62%
3 года*
13.14%
5 лет*
14.02%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCSZX и ARCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCSZX
Columbia Commodity Strategy Fund		19.94%15.36%7.11%-6.90%15.80%31.34%-1.17%7.45%-14.09%1.71%
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N		10.51%20.76%7.19%-0.50%20.97%39.48%8.11%17.68%-17.83%10.20%

Correlation

The correlation between CCSZX and ARCNX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2012 г.

0.87

The correlation between CCSZX and ARCNX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Commodity Strategy Fund

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N

Часто сравнивают с CCSZX:
CCSZX с VOOCCSZX с GCCIXCCSZX с BRCYXCCSZX с BRCAXCCSZX с DBCMXCCSZX с PCLPXCCSZX с RYMEX
Часто сравнивают с ARCNX:
ARCNX с BCSKXARCNX с QHFRXARCNX с PCLPXARCNX с GOLDXARCNX с HGERARCNX с DBMFARCNX с COM

Доходность на риск

CCSZX vs. ARCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCSZX
Ранг доходности на риск CCSZX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSZX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSZX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSZX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSZX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSZX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ARCNX
Ранг доходности на риск ARCNX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCNX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCNX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCNX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCNX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCNX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCSZX c ARCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCSZXARCNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.56

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.06

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

1.89

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.75

7.90

+2.85

CCSZX vs. ARCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCSZX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARCNX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCSZX и ARCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCSZX и ARCNX

Максимальная просадка CCSZX за все время составила -61.34%, что больше максимальной просадки ARCNX в -55.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSZX и ARCNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCSZXARCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.34%

-55.17%

-6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-12.60%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.17%

-13.65%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.86%

-20.30%

-7.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.16%

-32.80%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.77%

-12.60%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.26%

-25.88%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.06%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CCSZX и ARCNX

Текущая волатильность для Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) составляет 3.56%, в то время как у AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что CCSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCSZXARCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

4.20%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

13.03%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

15.34%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

18.92%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

17.43%

-2.52%

Сравнение комиссий CCSZX и ARCNX

CCSZX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии ARCNX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCSZX и ARCNX

Дивидендная доходность CCSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности ARCNX в 12.28%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N		12.28%13.57%1.89%7.45%9.45%18.31%0.09%4.98%0.29%0.01%4.69%
CCSZX
Columbia Commodity Strategy Fund		2.50%3.00%8.84%4.42%94.73%36.39%0.13%1.09%18.52%0.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCSZX and ARCNX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARCNX has higher volatility (4.20%) compared to CCSZX (3.56%). In terms of maximum drawdown, CCSZX dropped -61.34% vs ARCNX's -55.17%.

CCSZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCSZX и ARCNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор