Сравнение CCSO с SPMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD).
CCSO и SPMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCSO - это активно управляемый фонд от Carbon Collective. Фонд был запущен 19 сент. 2022 г.. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности CCSO и SPMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCSO и SPMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CCSO Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF | 6.21% | 21.79% | 3.89% | 14.58% | -11.56% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 3.40% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | 2.99% |
Доходность по периодам
С начала года, CCSO показывает доходность 6.21%, что значительно выше, чем у SPMD с доходностью 3.40%.
CCSO
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 4.48%
- 1 год
- 36.26%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMD
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 10.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCSO и SPMD
CCSO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.
Доходность на риск
CCSO vs. SPMD — Ранг доходности на риск
CCSO
SPMD
Сравнение CCSO c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCSO | SPMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.84 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.32 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 1.30 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 5.57 | +3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCSO | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.84 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.43 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между CCSO и SPMD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCSO и SPMD
Дивидендная доходность CCSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности SPMD в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSO Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF | 0.60% | 0.63% | 0.53% | 0.80% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.36% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок CCSO и SPMD
Максимальная просадка CCSO за все время составила -23.69%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSO и SPMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCSO | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.69% | -57.62% | +33.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -14.12% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -5.39% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -8.18% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 3.29% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCSO и SPMD
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что CCSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCSO | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 6.47% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.89% | 11.97% | +4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.10% | 21.13% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 19.70% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.17% | 21.17% | +2.00% |