PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CCSO с IWS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CCSO и IWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCSO и IWS


2026 (YTD)2025202420232022
CCSO
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF
4.39%21.79%3.89%14.58%-11.56%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
4.34%10.82%12.91%12.52%2.13%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CCSO показывает доходность 4.39%, а IWS немного ниже – 4.34%.


CCSO

1 день
3.93%
1 месяц
-6.59%
С начала года
4.39%
6 месяцев
3.47%
1 год
35.06%
3 года*
11.79%
5 лет*
10 лет*

IWS

1 день
0.67%
1 месяц
-4.66%
С начала года
4.34%
6 месяцев
5.73%
1 год
18.08%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.61%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Сравнение комиссий CCSO и IWS

CCSO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IWS в 0.23%.


Доходность на риск

CCSO vs. IWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CCSO
Ранг доходности на риск CCSO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSO: 8080
Ранг коэф-та Мартина

IWS
Ранг доходности на риск IWS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCSO c IWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CCSOIWSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.99

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.48

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

1.37

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.78

6.29

+2.49

CCSO vs. IWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCSO на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа IWS равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCSO и IWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CCSOIWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.99

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.41

-0.03

Корреляция

Корреляция между CCSO и IWS составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CCSO и IWS

Дивидендная доходность CCSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности IWS в 1.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCSO
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF
0.61%0.63%0.53%0.80%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
1.47%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%

Просадки

Сравнение просадок CCSO и IWS

Максимальная просадка CCSO за все время составила -23.69%, что меньше максимальной просадки IWS в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSO и IWS.


Загрузка...

Показатели просадок


CCSOIWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.69%

-62.40%

+38.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-13.33%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-4.66%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.25%

-8.07%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

2.91%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CCSO и IWS

Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что CCSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CCSOIWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.63%

5.26%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.81%

10.16%

+6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.04%

18.29%

+5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.17%

17.33%

+5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

19.34%

+3.83%