PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCSO с OPTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCSO с OPTZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ).

CCSO и OPTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCSO - это активно управляемый фонд от Carbon Collective. Фонд был запущен 19 сент. 2022 г.. OPTZ - это пассивный фонд от Optimize, который отслеживает доходность Optimize Strategy Index. Фонд был запущен 23 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CCSO и OPTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCSO и OPTZ

2026 (YTD)20252024
CCSO
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF		6.21%21.79%12.42%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		1.93%22.83%16.81%

Доходность по периодам

С начала года, CCSO показывает доходность 6.21%, что значительно выше, чем у OPTZ с доходностью 1.93%.

CCSO

1 день
1.74%
1 месяц
-6.07%
С начала года
6.21%
6 месяцев
4.48%
1 год
36.26%
3 года*
12.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

OPTZ

1 день
1.51%
1 месяц
-5.68%
С начала года
1.93%
6 месяцев
4.54%
1 год
36.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF

Optimize Strategy Index ETF

Часто сравнивают с CCSO:
CCSO с VOOCCSO с SPYCCSO с NANCCCSO с SPFFXCCSO с SNSRCCSO с ICLNCCSO с VEA
Часто сравнивают с OPTZ:
OPTZ с CSDOPTZ с EPUOPTZ с LOPPOPTZ с MOOOPTZ с RSHOOPTZ с BMVPOPTZ с FTDS

Сравнение комиссий CCSO и OPTZ

CCSO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии OPTZ в 0.25%.

CCSO
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF

Доходность на риск

CCSO vs. OPTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCSO
Ранг доходности на риск CCSO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCSO c OPTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCSOOPTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.57

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.29

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

2.56

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.25

11.83

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCSO vs. OPTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCSO на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OPTZ равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCSO и OPTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCSOOPTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.57

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.06

-0.66

Корреляция

Корреляция между CCSO и OPTZ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCSO и OPTZ

Дивидендная доходность CCSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности OPTZ в 0.57%

TTM2025202420232022
CCSO
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF		0.60%0.63%0.53%0.80%0.24%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		0.57%0.58%0.32%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCSO и OPTZ

Максимальная просадка CCSO за все время составила -23.69%, что меньше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSO и OPTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

CCSOOPTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.69%

-25.75%

+2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-14.58%

+1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-5.68%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.25%

-3.61%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.15%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CCSO и OPTZ

Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что CCSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCSOOPTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

7.54%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.89%

13.01%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.10%

23.40%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.17%

20.61%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

20.61%

+2.56%