PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCSO с OPTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCSO с OPTZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCSO (Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF) and OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. CCSO is actively managed, while OPTZ is passively managed. Over the past year, CCSO returned 36.31% vs 61.30% for OPTZ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CCSO charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for OPTZ.

Доходность

Сравнение доходности CCSO и OPTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCSO показывает доходность 20.40%, что значительно ниже, чем у OPTZ с доходностью 31.51%.

CCSO

1 день
-1.27%
1 месяц
4.07%
С начала года
20.40%
6 месяцев
19.46%
1 год
36.31%
3 года*
18.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

OPTZ

1 день
0.36%
1 месяц
12.33%
С начала года
31.51%
6 месяцев
32.28%
1 год
61.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCSO и OPTZ

2026 (YTD)20252024
CCSO
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF		20.40%21.79%12.42%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		31.51%22.83%16.81%

Correlation

The correlation between CCSO and OPTZ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2024 г.

0.81

The correlation between CCSO and OPTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CCSO и OPTZ

Секторы
CCSO
OPTZ

Промышленность

53.5%
8.9%

Сырьевые материалы

15.2%
1.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.5%

Технологии

8.3%
50.6%

Энергетика

7.0%
1.5%

Коммунальные услуги

6.2%
0.7%

Финансовые услуги

0.4%
9.1%

Потребительский защитный сектор

0.1%
4.0%

Коммуникационные услуги

-

2.6%

Здравоохранение

-

10.5%

Недвижимость

-

1.5%

Промышленность

CCSO
53.5%
OPTZ
8.9%

Сырьевые материалы

CCSO
15.2%
OPTZ
1.3%

Потребительский циклический сектор

CCSO
9.3%
OPTZ
9.5%

Технологии

CCSO
8.3%
OPTZ
50.6%

Энергетика

CCSO
7.0%
OPTZ
1.5%

Коммунальные услуги

CCSO
6.2%
OPTZ
0.7%

Финансовые услуги

CCSO
0.4%
OPTZ
9.1%

Потребительский защитный сектор

CCSO
0.1%
OPTZ
4.0%

Коммуникационные услуги

CCSO

-

OPTZ
2.6%

Здравоохранение

CCSO

-

OPTZ
10.5%

Недвижимость

CCSO

-

OPTZ
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF

Optimize Strategy Index ETF

Часто сравнивают с CCSO:
CCSO с VOOCCSO с SPYCCSO с NANCCCSO с SPFFXCCSO с AVMCCCSO с SNSRCCSO с VEA
Часто сравнивают с OPTZ:
OPTZ с SIXLOPTZ с FTDSOPTZ с IJHOPTZ с EPUOPTZ с UPGDOPTZ с RSHOOPTZ с PJFM

Доходность на риск

CCSO vs. OPTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCSO
Ранг доходности на риск CCSO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCSO c OPTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCSOOPTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
3.41

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
4.49

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.57

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

5.80

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

26.36

-17.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCSO vs. OPTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCSO на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа OPTZ равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCSO и OPTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCSOOPTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

3.41

-1.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.71

-1.17

Просадки

Сравнение просадок CCSO и OPTZ

Максимальная просадка CCSO за все время составила -23.69%, что меньше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSO и OPTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCSOOPTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.69%

-25.75%

+2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-10.63%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

0.00%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-3.39%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.33%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CCSO и OPTZ

Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что CCSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCSOOPTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

6.09%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

13.52%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.40%

18.09%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.18%

20.66%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.18%

20.66%

+2.52%

Сравнение комиссий CCSO и OPTZ

CCSO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии OPTZ в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCSO и OPTZ

Дивидендная доходность CCSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности OPTZ в 0.44%

ПозицияTTM2025202420232022
CCSO
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF		0.53%0.63%0.53%0.80%0.24%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		0.44%0.58%0.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCSO and OPTZ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCSO has higher volatility (7.18%) compared to OPTZ (6.09%). In terms of maximum drawdown, CCSO dropped -23.69% vs OPTZ's -25.75%.

On 1-year performance, OPTZ leads with 61.30% vs 36.31% for CCSO. On fees, OPTZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, OPTZ has been the lower-risk option at 6.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OPTZ has performed better with a 61.30% return vs 36.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OPTZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for CCSO.

CCSO has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.44% for OPTZ.

They also come from different issuers: Carbon Collective and Optimize. Their fees differ too: 0.35% for CCSO and 0.25% for OPTZ.

OPTZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCSO и OPTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор