PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCSO с FTDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCSO с FTDS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS).

CCSO и FTDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCSO - это активно управляемый фонд от Carbon Collective. Фонд был запущен 19 сент. 2022 г.. FTDS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dividend Strength Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CCSO и FTDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCSO и FTDS

2026 (YTD)2025202420232022
CCSO
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF		6.21%21.79%3.89%14.58%-11.56%
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		7.05%13.64%11.12%11.75%2.38%

Доходность по периодам

С начала года, CCSO показывает доходность 6.21%, что значительно ниже, чем у FTDS с доходностью 7.05%.

CCSO

1 день
1.74%
1 месяц
-6.07%
С начала года
6.21%
6 месяцев
4.48%
1 год
36.26%
3 года*
12.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTDS

1 день
-0.28%
1 месяц
-4.01%
С начала года
7.05%
6 месяцев
9.20%
1 год
19.97%
3 года*
14.76%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF

First Trust Dividend Strength ETF

Часто сравнивают с CCSO:
CCSO с VOOCCSO с SPYCCSO с NANCCCSO с SPFFXCCSO с SNSRCCSO с ICLNCCSO с VEA
Часто сравнивают с FTDS:
FTDS с QGRWFTDS с DGROFTDS с VIGFTDS с MOOFTDS с TUSAFTDS с EPUFTDS с IWS

Сравнение комиссий CCSO и FTDS

CCSO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTDS в 0.70%.

FTDS
First Trust Dividend Strength ETF
CCSO
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF

Доходность на риск

CCSO vs. FTDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCSO
Ранг доходности на риск CCSO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FTDS
Ранг доходности на риск FTDS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTDS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTDS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTDS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTDS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTDS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCSO c FTDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCSOFTDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.12

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.69

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

1.56

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.25

6.97

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCSO vs. FTDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCSO на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа FTDS равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCSO и FTDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCSOFTDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.12

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.32

+0.08

Корреляция

Корреляция между CCSO и FTDS составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCSO и FTDS

Дивидендная доходность CCSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности FTDS в 1.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCSO
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF		0.60%0.63%0.53%0.80%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		1.65%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%

Просадки

Сравнение просадок CCSO и FTDS

Максимальная просадка CCSO за все время составила -23.69%, что меньше максимальной просадки FTDS в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSO и FTDS.

Загрузка...

Показатели просадок

CCSOFTDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.69%

-56.53%

+32.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-12.98%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-4.01%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.25%

-9.92%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

2.91%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CCSO и FTDS

Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что CCSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCSOFTDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

2.78%

+5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.89%

9.68%

+7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.10%

17.98%

+6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.17%

17.64%

+5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

20.14%

+3.03%