PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCSO с CSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCSO с CSD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCSO (Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF) and CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. CCSO is actively managed, while CSD is passively managed. Over the past 3 years, CCSO returned 18.06%/yr vs 36.42%/yr for CSD. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCSO charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for CSD.

Доходность

Сравнение доходности CCSO и CSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCSO показывает доходность 20.40%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 39.67%.

CCSO

1 день
-1.27%
1 месяц
4.07%
С начала года
20.40%
6 месяцев
19.46%
1 год
36.31%
3 года*
18.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSD

1 день
0.47%
1 месяц
8.22%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.98%
1 год
71.88%
3 года*
36.42%
5 лет*
16.45%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCSO и CSD

2026 (YTD)2025202420232022
CCSO
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF		20.40%21.79%3.89%14.58%-11.56%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		39.67%21.58%27.61%23.77%2.55%

Correlation

The correlation between CCSO and CSD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2022 г.

0.80

The correlation between CCSO and CSD has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CCSO и CSD

Секторы
CCSO
CSD

Промышленность

53.5%
31.1%

Сырьевые материалы

15.2%
11.1%

Потребительский циклический сектор

9.3%
2.9%

Технологии

8.3%
18.6%

Энергетика

7.0%

-

Коммунальные услуги

6.2%
7.0%

Финансовые услуги

0.4%
0.1%

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

9.0%

Здравоохранение

-

13.1%

Недвижимость

-

5.1%

Промышленность

CCSO
53.5%
CSD
31.1%

Сырьевые материалы

CCSO
15.2%
CSD
11.1%

Потребительский циклический сектор

CCSO
9.3%
CSD
2.9%

Технологии

CCSO
8.3%
CSD
18.6%

Энергетика

CCSO
7.0%
CSD

-

Коммунальные услуги

CCSO
6.2%
CSD
7.0%

Финансовые услуги

CCSO
0.4%
CSD
0.1%

Потребительский защитный сектор

CCSO
0.1%
CSD

-

Коммуникационные услуги

CCSO

-

CSD
9.0%

Здравоохранение

CCSO

-

CSD
13.1%

Недвижимость

CCSO

-

CSD
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF

Invesco S&P Spin-Off ETF

Часто сравнивают с CCSO:
CCSO с VOOCCSO с SPYCCSO с NANCCCSO с SPFFXCCSO с AVMCCCSO с SNSRCCSO с OPTZ
Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с IYMCSD с SPMOCSD с VOOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с SRLN

Доходность на риск

CCSO vs. CSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCSO
Ранг доходности на риск CCSO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCSO c CSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCSOCSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
3.03

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.80

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.49

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

6.37

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

24.98

-15.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCSO vs. CSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCSO на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа CSD равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCSO и CSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCSOCSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

3.03

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.43

+0.11

Просадки

Сравнение просадок CCSO и CSD

Максимальная просадка CCSO за все время составила -23.69%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSO и CSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCSOCSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.69%

-70.47%

+46.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-11.34%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.69%

-30.15%

+6.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

0.00%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-14.23%

+7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.89%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CCSO и CSD

Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что CCSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCSOCSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

6.19%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

18.29%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.40%

23.87%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.18%

23.26%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.18%

24.83%

-1.65%

Сравнение комиссий CCSO и CSD

CCSO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCSO и CSD

Дивидендная доходность CCSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности CSD в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCSO
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF		0.53%0.63%0.53%0.80%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.11%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%

Часто задаваемые вопросы

CCSO and CSD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCSO has higher volatility (7.18%) compared to CSD (6.19%). In terms of maximum drawdown, CCSO dropped -23.69% vs CSD's -70.47%.

On 3-year performance, CSD leads with 36.42% vs 18.06% for CCSO. On fees, CCSO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CSD has been the lower-risk option at 6.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CSD has performed better with a 36.42% return vs 18.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CCSO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for CSD.

CCSO has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.11% for CSD.

They also come from different issuers: Carbon Collective and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for CCSO and 0.65% for CSD.

CSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCSO и CSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор