PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCSMX с SSMHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCSMX с SSMHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCSMX (Conestoga SMid Cap Fund) and SSMHX (State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CCSMX returned 9.42%/yr vs 11.83%/yr for SSMHX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CCSMX charges 1.10%/yr vs 0.02%/yr for SSMHX.

Доходность

Сравнение доходности CCSMX и SSMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCSMX показывает доходность -7.47%, что значительно ниже, чем у SSMHX с доходностью 13.05%. За последние 10 лет акции CCSMX уступали акциям SSMHX по среднегодовой доходности: 9.42% против 11.83% соответственно.

CCSMX

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.50%
С начала года
-7.47%
6 месяцев
-8.13%
1 год
-11.51%
3 года*
2.10%
5 лет*
-1.41%
10 лет*
9.42%

SSMHX

1 день
-0.99%
1 месяц
3.42%
С начала года
13.05%
6 месяцев
11.48%
1 год
28.53%
3 года*
17.77%
5 лет*
6.02%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCSMX и SSMHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCSMX
Conestoga SMid Cap Fund		-7.47%-5.91%10.44%25.77%-29.47%15.26%28.44%33.48%-0.09%34.11%
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		13.05%12.90%10.73%25.21%-25.43%13.08%32.46%28.00%-9.21%18.26%

Correlation

The correlation between CCSMX and SSMHX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2015 г.

0.90

The correlation between CCSMX and SSMHX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conestoga SMid Cap Fund

State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio

Часто сравнивают с CCSMX:
CCSMX с CMCMXCCSMX с CCASXCCSMX с CTIGXCCSMX с FAMVXCCSMX с BFGIXCCSMX с BARIXCCSMX с FSMAX
Часто сравнивают с SSMHX:
SSMHX с SPSMSSMHX с FSMDXSSMHX с PRBLXSSMHX с SSEYXSSMHX с SCHASSMHX с SSGVXSSMHX с FSSNX

Доходность на риск

CCSMX vs. SSMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCSMX
Ранг доходности на риск CCSMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SSMHX
Ранг доходности на риск SSMHX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMHX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMHX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMHX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMHX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMHX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCSMX c SSMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCSMXSSMHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
1.71

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
2.42

-3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.29

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

2.87

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

10.43

-11.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCSMX vs. SSMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCSMX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа SSMHX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCSMX и SSMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCSMXSSMHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

1.71

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.27

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.53

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.47

-0.12

Просадки

Сравнение просадок CCSMX и SSMHX

Максимальная просадка CCSMX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки SSMHX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSMX и SSMHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCSMXSSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.34%

-41.61%

+4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.40%

-10.03%

-8.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.00%

-30.38%

+5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.34%

-34.84%

-2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.34%

-41.61%

+4.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.90%

-0.99%

-19.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-9.14%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.41%

2.76%

+5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CCSMX и SSMHX

Текущая волатильность для Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) составляет 4.32%, в то время как у State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что CCSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCSMXSSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

4.82%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

12.37%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

16.94%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

22.41%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.38%

22.39%

-2.01%

Сравнение комиссий CCSMX и SSMHX

CCSMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SSMHX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCSMX и SSMHX

Дивидендная доходность CCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности SSMHX в 6.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCSMX
Conestoga SMid Cap Fund		2.36%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%1.04%0.33%0.00%0.00%
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		6.30%7.12%0.00%1.56%2.31%16.30%2.91%3.65%6.43%4.01%1.71%0.73%

Часто задаваемые вопросы

CCSMX and SSMHX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSMHX has higher volatility (4.82%) compared to CCSMX (4.32%). In terms of maximum drawdown, CCSMX dropped -37.34% vs SSMHX's -41.61%.

SSMHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCSMX и SSMHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор