PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CCSMX с SSMHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCSMX с SSMHX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CCSMX (Conestoga SMid Cap Fund) and SSMHX (State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CCSMX returned 9.26%/yr vs 11.70%/yr for SSMHX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CCSMX charges 1.10%/yr vs 0.02%/yr for SSMHX.

Доходность

Сравнение доходности CCSMX и SSMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCSMX показывает доходность -6.15%, что значительно ниже, чем у SSMHX с доходностью 15.27%. За последние 10 лет акции CCSMX уступали акциям SSMHX по среднегодовой доходности: 9.26% против 11.70% соответственно.

CCSMX

1 день
0.36%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
-11.56%
С начала года
-6.15%
1 год
-9.94%
3 года*
0.73%
5 лет*
-1.82%
10 лет*
9.26%

SSMHX

1 день
-0.02%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
9.19%
С начала года
15.27%
1 год
24.35%
3 года*
15.86%
5 лет*
6.77%
10 лет*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCSMX и SSMHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCSMX
Conestoga SMid Cap Fund		-6.15%-5.91%10.44%25.77%-29.47%15.26%28.44%33.48%-0.09%34.11%
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		15.27%12.90%10.73%25.21%-25.43%13.08%32.46%28.00%-9.21%18.26%

Correlation

The correlation between CCSMX and SSMHX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2015 г.

0.90

The correlation between CCSMX and SSMHX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conestoga SMid Cap Fund

State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio

Часто сравнивают с CCSMX:
CCSMX с CMCMXCCSMX с CCASXCCSMX с FAMVXCCSMX с CTIGXCCSMX с BARIXCCSMX с BFGIXCCSMX с BFGFX
Часто сравнивают с SSMHX:
SSMHX с SPSMSSMHX с PRBLXSSMHX с SCHASSMHX с FSMDXSSMHX с SSGVXSSMHX с SSEYXSSMHX с FSSNX

Доходность на риск

CCSMX vs. SSMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCSMX
Ранг доходности на риск CCSMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SSMHX
Ранг доходности на риск SSMHX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMHX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMHX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMHX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMHX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMHX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCSMX c SSMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCSMXSSMHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.46

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
2.10

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.25

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

2.54

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

9.10

-10.09

CCSMX vs. SSMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCSMX на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа SSMHX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCSMX и SSMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCSMX и SSMHX

Максимальная просадка CCSMX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки SSMHX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSMX и SSMHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCSMXSSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.34%

-41.61%

+4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.40%

-10.03%

-8.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.00%

-30.38%

+5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.34%

-34.84%

-2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.34%

-41.61%

+4.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.78%

-2.24%

-17.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-9.06%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.48%

2.80%

+6.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CCSMX и SSMHX

Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что CCSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCSMXSSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

3.94%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

13.15%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

17.48%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

22.50%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

22.36%

-2.02%

Сравнение комиссий CCSMX и SSMHX

CCSMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SSMHX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCSMX и SSMHX

Дивидендная доходность CCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности SSMHX в 6.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCSMX
Conestoga SMid Cap Fund		2.32%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%1.04%0.33%0.00%0.00%
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		6.18%7.12%0.00%1.56%2.31%16.30%2.91%3.65%6.43%4.01%1.71%0.73%

Часто задаваемые вопросы

CCSMX and SSMHX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCSMX has higher volatility (4.44%) compared to SSMHX (3.94%). In terms of maximum drawdown, CCSMX dropped -37.34% vs SSMHX's -41.61%.

SSMHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCSMX и SSMHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор