PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCSMX с SSMHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCSMX с SSMHX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CCSMX (Conestoga SMid Cap Fund) and SSMHX (State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CCSMX returned 9.53%/yr vs 12.29%/yr for SSMHX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CCSMX charges 1.10%/yr vs 0.02%/yr for SSMHX.

Доходность

Сравнение доходности CCSMX и SSMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCSMX показывает доходность -8.91%, что значительно ниже, чем у SSMHX с доходностью 14.16%. За последние 10 лет акции CCSMX уступали акциям SSMHX по среднегодовой доходности: 9.53% против 12.29% соответственно.

CCSMX

1 день
-0.32%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-8.91%
6 месяцев
-10.76%
1 год
-12.72%
3 года*
1.28%
5 лет*
-2.42%
10 лет*
9.53%

SSMHX

1 день
-0.77%
1 месяц
3.48%
С начала года
14.16%
6 месяцев
11.68%
1 год
26.67%
3 года*
18.07%
5 лет*
5.58%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCSMX и SSMHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCSMX
Conestoga SMid Cap Fund		-8.91%-5.91%10.44%25.77%-29.47%15.26%28.44%33.48%-0.09%34.11%
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		14.16%12.90%10.73%25.21%-25.43%13.08%32.46%28.00%-9.21%18.26%

Correlation

The correlation between CCSMX and SSMHX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2015 г.

0.90

The correlation between CCSMX and SSMHX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conestoga SMid Cap Fund

State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio

Часто сравнивают с CCSMX:
CCSMX с CMCMXCCSMX с CCASXCCSMX с FAMVXCCSMX с CTIGXCCSMX с BARIXCCSMX с BFGIXCCSMX с BFGFX
Часто сравнивают с SSMHX:
SSMHX с SPSMSSMHX с SCHASSMHX с FSMDXSSMHX с PRBLXSSMHX с SSEYXSSMHX с FSSNXSSMHX с SSGVX

Доходность на риск

CCSMX vs. SSMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCSMX
Ранг доходности на риск CCSMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SSMHX
Ранг доходности на риск SSMHX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMHX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMHX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMHX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMHX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMHX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCSMX c SSMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCSMXSSMHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
1.64

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
2.32

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.28

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

2.86

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

10.32

-11.61

CCSMX vs. SSMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCSMX на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа SSMHX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCSMX и SSMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCSMX и SSMHX

Максимальная просадка CCSMX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки SSMHX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSMX и SSMHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCSMXSSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.34%

-41.61%

+4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.40%

-10.03%

-8.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.00%

-30.38%

+5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.34%

-34.84%

-2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.34%

-41.61%

+4.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.14%

-0.88%

-21.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-9.10%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.01%

2.78%

+6.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CCSMX и SSMHX

Текущая волатильность для Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) составляет 4.72%, в то время как у State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что CCSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCSMXSSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

6.05%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

13.18%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

17.54%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

22.52%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

22.40%

-2.03%

Сравнение комиссий CCSMX и SSMHX

CCSMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SSMHX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCSMX и SSMHX

Дивидендная доходность CCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности SSMHX в 6.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCSMX
Conestoga SMid Cap Fund		2.39%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%1.04%0.33%0.00%0.00%
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		6.24%7.12%0.00%1.56%2.31%16.30%2.91%3.65%6.43%4.01%1.71%0.73%

Часто задаваемые вопросы

CCSMX and SSMHX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSMHX has higher volatility (6.05%) compared to CCSMX (4.72%). In terms of maximum drawdown, CCSMX dropped -37.34% vs SSMHX's -41.61%.

SSMHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCSMX и SSMHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор