PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCSMX с CCALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCSMX с CCALX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCSMX (Conestoga SMid Cap Fund) and CCALX (Conestoga Small Cap Fund Institutional Class) are both mutual funds - CCSMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Conestoga Capital Advisors, while CCALX is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Conestoga Capital Advisors. Over the past 10 years, CCSMX returned 9.42%/yr vs 9.37%/yr for CCALX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CCSMX charges 1.10%/yr vs 0.90%/yr for CCALX.

Доходность

Сравнение доходности CCSMX и CCALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) и Conestoga Small Cap Fund Institutional Class (CCALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCSMX показывает доходность -7.47%, что значительно ниже, чем у CCALX с доходностью 1.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CCSMX имеют среднегодовую доходность 9.42%, а акции CCALX немного отстают с 9.37%.

CCSMX

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.50%
С начала года
-7.47%
6 месяцев
-8.13%
1 год
-11.51%
3 года*
2.10%
5 лет*
-1.41%
10 лет*
9.42%

CCALX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.51%
С начала года
1.83%
6 месяцев
0.01%
1 год
-3.22%
3 года*
2.24%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCSMX и CCALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCSMX
Conestoga SMid Cap Fund		-7.47%-5.91%10.44%25.77%-29.47%15.26%28.44%33.48%-0.09%34.11%
CCALX
Conestoga Small Cap Fund Institutional Class		1.83%-10.83%8.96%22.36%-28.16%16.25%30.59%25.42%0.79%28.72%

Correlation

The correlation between CCSMX and CCALX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2014 г.

0.96

The correlation between CCSMX and CCALX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conestoga SMid Cap Fund

Conestoga Small Cap Fund Institutional Class

Часто сравнивают с CCSMX:
CCSMX с CMCMXCCSMX с CCASXCCSMX с CTIGXCCSMX с FAMVXCCSMX с BFGIXCCSMX с BARIXCCSMX с FSMAX
Часто сравнивают с CCALX:
CCALX с CCASXCCALX с NBGIXCCALX с NESIXCCALX с RFIMXCCALX с VRTGXCCALX с CMCIXCCALX с CMCMX

Доходность на риск

CCSMX vs. CCALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCSMX
Ранг доходности на риск CCSMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
CCALX
Ранг доходности на риск CCALX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCALX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCALX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCALX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCALX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCALX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCSMX c CCALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) и Conestoga Small Cap Fund Institutional Class (CCALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCSMXCCALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
-0.16

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
-0.10

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.99

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.20

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

-0.53

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCSMX vs. CCALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCSMX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа CCALX равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCSMX и CCALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCSMXCCALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

-0.16

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.01

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.44

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.43

-0.08

Просадки

Сравнение просадок CCSMX и CCALX

Максимальная просадка CCSMX за все время составила -37.34%, примерно равная максимальной просадке CCALX в -38.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSMX и CCALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCSMXCCALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.34%

-38.06%

+0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.40%

-14.47%

-3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.00%

-27.69%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.34%

-38.06%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.34%

-38.06%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.90%

-17.54%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-10.31%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.41%

5.50%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CCSMX и CCALX

Текущая волатильность для Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) составляет 4.32%, в то время как у Conestoga Small Cap Fund Institutional Class (CCALX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что CCSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCSMXCCALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

4.84%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

13.50%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

18.70%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

21.76%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.38%

21.50%

-1.12%

Сравнение комиссий CCSMX и CCALX

CCSMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии CCALX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCSMX и CCALX

Дивидендная доходность CCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности CCALX в 5.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCALX
Conestoga Small Cap Fund Institutional Class		5.33%5.43%0.00%0.84%4.04%5.18%0.00%2.11%1.45%5.59%1.18%1.87%
CCSMX
Conestoga SMid Cap Fund		2.36%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%1.04%0.33%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CCSMX and CCALX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CCALX has higher volatility (4.84%) compared to CCSMX (4.32%). In terms of maximum drawdown, CCSMX dropped -37.34% vs CCALX's -38.06%.

CCALX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCSMX и CCALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор