PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCS с IWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCS с IWB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCS (Century Communities, Inc.) is a stock, while IWB (iShares Russell 1000 ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index. Over the past 10 years, CCS returned 12.79%/yr vs 15.16%/yr for IWB. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCS и IWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Century Communities, Inc. (CCS) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCS показывает доходность -4.29%, что значительно ниже, чем у IWB с доходностью 11.04%. За последние 10 лет акции CCS уступали акциям IWB по среднегодовой доходности: 12.79% против 15.16% соответственно.

CCS

1 день
3.92%
1 месяц
6.18%
С начала года
-4.29%
6 месяцев
-9.13%
1 год
7.11%
3 года*
-4.36%
5 лет*
-4.76%
10 лет*
12.79%

IWB

1 день
0.45%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.04%
6 месяцев
10.89%
1 год
27.62%
3 года*
22.28%
5 лет*
13.09%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCS и IWB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCS
Century Communities, Inc.		-4.29%-17.62%-18.57%84.79%-37.92%87.95%60.07%58.46%-44.50%48.10%
IWB
iShares Russell 1000 ETF		11.04%17.18%24.32%26.39%-19.19%26.32%20.77%31.06%-4.90%21.52%

Correlation

The correlation between CCS and IWB is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2014 г.

0.49

The correlation between CCS and IWB shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Century Communities, Inc.

iShares Russell 1000 ETF

Часто сравнивают с CCS:
CCS с PLXSCCS с SPYCCS с NVRCCS с AGXCCS с BLDCCS с NVDACCS с SMH
Часто сравнивают с IWB:
IWB с IWMIWB с SPYIWB с VONEIWB с IWDIWB с VOOIWB с IWVIWB с VTI

Доходность на риск

CCS vs. IWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCS
Ранг доходности на риск CCS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IWB
Ранг доходности на риск IWB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWB: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCS c IWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Century Communities, Inc. (CCS) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCSIWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
2.33

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
3.18

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.42

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

3.13

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.49

14.40

-13.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCS vs. IWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCS на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа IWB равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCS и IWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCSIWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

2.33

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.77

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.84

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.45

-0.25

Просадки

Сравнение просадок CCS и IWB

Максимальная просадка CCS за все время составила -73.33%, что больше максимальной просадки IWB в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCS и IWB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCSIWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.33%

-55.38%

-17.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.02%

-8.86%

-26.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.47%

-19.09%

-34.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.47%

-25.20%

-28.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.33%

-34.60%

-38.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.66%

-0.27%

-45.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.31%

-10.86%

-10.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.66%

1.92%

+12.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CCS и IWB

Century Communities, Inc. (CCS) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с iShares Russell 1000 ETF (IWB) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что CCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCSIWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.43%

2.83%

+8.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.60%

8.98%

+20.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.36%

11.92%

+30.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.13%

17.10%

+25.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.20%

18.14%

+29.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCS и IWB

Дивидендная доходность CCS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности IWB в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCS
Century Communities, Inc.		2.17%1.95%1.42%1.01%1.60%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWB
iShares Russell 1000 ETF		0.91%1.00%1.14%1.31%1.56%1.09%1.37%1.71%2.06%1.64%1.89%1.95%

Часто задаваемые вопросы

CCS and IWB have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCS has higher volatility (11.43%) compared to IWB (2.83%). In terms of maximum drawdown, CCS dropped -73.33% vs IWB's -55.38%.

IWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCS и IWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор