PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCRSX с FFGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCRSX с FFGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX).

CCRSX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 27 февр. 2006 г.. FFGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности CCRSX и FFGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCRSX и FFGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		22.81%15.37%4.86%-8.88%15.71%28.00%-1.49%6.69%-11.63%-7.99%
FFGAX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A		24.06%28.27%2.63%-5.35%20.37%25.70%5.78%17.54%-13.44%17.38%

Доходность по периодам

С начала года, CCRSX показывает доходность 22.81%, что значительно ниже, чем у FFGAX с доходностью 24.06%. За последние 10 лет акции CCRSX уступали акциям FFGAX по среднегодовой доходности: 6.76% против 13.68% соответственно.

CCRSX

1 день
0.14%
1 месяц
8.67%
С начала года
22.81%
6 месяцев
28.77%
1 год
29.52%
3 года*
4.65%
5 лет*
13.30%
10 лет*
6.76%

FFGAX

1 день
1.05%
1 месяц
-1.31%
С начала года
24.06%
6 месяцев
33.14%
1 год
52.49%
3 года*
17.79%
5 лет*
15.41%
10 лет*
13.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A

Часто сравнивают с CCRSX:
CCRSX с DCMSXCCRSX с GSGCCRSX с IWDA.LCCRSX с VTICCRSX с VOOCCRSX с VCMDXCCRSX с JEPQ
Часто сравнивают с FFGAX:
FFGAX с FDEVFFGAX с SGGDXFFGAX с PCLPXFFGAX с BRCYXFFGAX с FIQRXFFGAX с BICSXFFGAX с BRCAX

Сравнение комиссий CCRSX и FFGAX

CCRSX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии FFGAX в 1.23%.

FFGAX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio

Доходность на риск

CCRSX vs. FFGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCRSX
Ранг доходности на риск CCRSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCRSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRSX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FFGAX
Ранг доходности на риск FFGAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCRSX c FFGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCRSXFFGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

2.63

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

3.14

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.50

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

3.63

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

18.80

-9.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCRSX vs. FFGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCRSX на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа FFGAX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCRSX и FFGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCRSXFFGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.63

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.72

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.61

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.34

-0.34

Корреляция

Корреляция между CCRSX и FFGAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCRSX и FFGAX

Дивидендная доходность CCRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности FFGAX в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		11.29%3.98%2.95%26.59%18.97%4.82%5.51%0.86%2.91%0.00%0.00%0.00%
FFGAX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A		1.81%2.24%2.32%1.79%1.68%3.16%1.30%2.84%1.93%0.36%1.29%2.51%

Просадки

Сравнение просадок CCRSX и FFGAX

Максимальная просадка CCRSX за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки FFGAX в -57.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRSX и FFGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCRSXFFGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.56%

-57.71%

-35.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-14.67%

+5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.30%

-27.29%

-56.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.30%

-48.61%

-34.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.05%

-1.31%

-40.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.17%

-20.00%

-31.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.84%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CCRSX и FFGAX

Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что CCRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCRSXFFGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

6.16%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

13.76%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

20.49%

-3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

225.84%

21.56%

+204.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

159.86%

22.56%

+137.30%