PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCOYX с CBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCOYX с CBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) и Columbia Balanced Fund (CBALX).

CCOYX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 23 июн. 1983 г.. CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности CCOYX и CBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCOYX и CBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class		5.84%37.79%27.11%44.77%-30.92%39.45%44.92%54.68%-7.78%19.33%
CBALX
Columbia Balanced Fund		-3.50%14.14%14.60%21.49%-16.63%14.92%17.91%23.05%-5.75%9.07%

Доходность по периодам

С начала года, CCOYX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у CBALX с доходностью -3.50%.

CCOYX

1 день
5.58%
1 месяц
-4.94%
С начала года
5.84%
6 месяцев
9.67%
1 год
65.81%
3 года*
32.08%
5 лет*
17.47%
10 лет*
—

CBALX

1 день
1.95%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
-1.90%
1 год
11.61%
3 года*
12.90%
5 лет*
6.99%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class

Columbia Balanced Fund

Часто сравнивают с CCOYX:
CCOYX с ARKVXCCOYX с WIREXCCOYX с ICTEXCCOYX с ALTEXCCOYX с GTTIXCCOYX с TOWTXCCOYX с AAIZX
Часто сравнивают с CBALX:
CBALX с ABALXCBALX с JANBXCBALX с PSFFCBALX с PGEOXCBALX с AMBFXCBALX с TIBAXCBALX с VOO

Сравнение комиссий CCOYX и CBALX

CCOYX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии CBALX в 0.67%.

CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class
CBALX
Columbia Balanced Fund

Доходность на риск

CCOYX vs. CBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOYX
Ранг доходности на риск CCOYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CBALX
Ранг доходности на риск CBALX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBALX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOYX c CBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCOYXCBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.04

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.54

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.50

1.55

+2.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.02

6.54

+10.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCOYX vs. CBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOYX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа CBALX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOYX и CBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCOYXCBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.04

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.63

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.68

+0.17

Корреляция

Корреляция между CCOYX и CBALX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOYX и CBALX

Дивидендная доходность CCOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности CBALX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class		7.63%8.08%12.32%4.60%8.17%10.62%9.52%10.61%11.42%10.60%0.00%0.00%
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.73%6.42%7.83%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%

Просадки

Сравнение просадок CCOYX и CBALX

Максимальная просадка CCOYX за все время составила -37.16%, что больше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOYX и CBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCOYXCBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.16%

-34.53%

-2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-7.87%

-7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

-20.91%

-16.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-4.73%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-5.34%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

1.86%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOYX и CBALX

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Columbia Balanced Fund (CBALX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что CCOYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCOYXCBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

3.84%

+7.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.67%

6.44%

+15.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.00%

11.58%

+19.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.06%

11.08%

+14.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.75%

11.31%

+15.44%