PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCOYX с CBALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCOYX с CBALX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCOYX (Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class) and CBALX (Columbia Balanced Fund) are both mutual funds - CCOYX is a Technology Equities fund actively managed by Columbia, while CBALX is a Diversified Portfolio fund managed by Columbia. Over the past 5 years, CCOYX returned 27.23%/yr vs 8.48%/yr for CBALX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CCOYX charges 0.82%/yr vs 0.67%/yr for CBALX.

Доходность

Сравнение доходности CCOYX и CBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCOYX показывает доходность 58.87%, что значительно выше, чем у CBALX с доходностью 6.82%.

CCOYX

1 день
3.67%
1 месяц
15.59%
С начала года
58.87%
6 месяцев
55.61%
1 год
127.06%
3 года*
48.12%
5 лет*
27.23%
10 лет*
—

CBALX

1 день
0.05%
1 месяц
4.12%
С начала года
6.82%
6 месяцев
7.03%
1 год
19.03%
3 года*
15.37%
5 лет*
8.48%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOYX и CBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class		58.87%37.79%27.11%44.77%-30.92%39.45%44.92%54.68%-7.78%19.33%
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.82%14.14%14.60%21.49%-16.63%14.92%17.91%23.05%-5.75%9.07%

Correlation

The correlation between CCOYX and CBALX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2017 г.

0.85

The correlation between CCOYX and CBALX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class

Columbia Balanced Fund

Часто сравнивают с CCOYX:
CCOYX с TOWTXCCOYX с TEFQXCCOYX с AAIZXCCOYX с ARKVXCCOYX с GTTIXCCOYX с WIREXCCOYX с ICTEX
Часто сравнивают с CBALX:
CBALX с ABALXCBALX с JANBXCBALX с PGEOXCBALX с PSFFCBALX с AMBFXCBALX с TIBAXCBALX с VOO

Доходность на риск

CCOYX vs. CBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOYX
Ранг доходности на риск CCOYX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOYX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOYX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOYX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOYX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CBALX
Ранг доходности на риск CBALX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBALX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOYX c CBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCOYXCBALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.06
2.39

+2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.25
3.38

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.44

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.72

2.96

+7.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

41.63

12.71

+28.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCOYX vs. CBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOYX на текущий момент составляет 5.06, что выше коэффициента Шарпа CBALX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOYX и CBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCOYXCBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.06

2.39

+2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.77

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.71

+0.33

Просадки

Сравнение просадок CCOYX и CBALX

Максимальная просадка CCOYX за все время составила -37.16%, что больше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOYX и CBALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCOYXCBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.16%

-34.53%

-2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-6.63%

-5.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.08%

-12.06%

-17.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

-20.91%

-16.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-5.31%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

1.54%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOYX и CBALX

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Columbia Balanced Fund (CBALX) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что CCOYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCOYXCBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

2.39%

+4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.07%

6.35%

+13.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.09%

8.21%

+17.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.21%

11.08%

+15.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.76%

11.34%

+15.42%

Сравнение комиссий CCOYX и CBALX

CCOYX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии CBALX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOYX и CBALX

Дивидендная доходность CCOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности CBALX в 6.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.08%6.42%7.83%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class		5.09%8.08%12.32%4.60%8.17%10.62%9.52%10.61%11.42%10.60%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCOYX and CBALX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCOYX has higher volatility (7.25%) compared to CBALX (2.39%). In terms of maximum drawdown, CCOYX dropped -37.16% vs CBALX's -34.53%.

CCOYX currently has the higher Sharpe Ratio (5.06 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOYX и CBALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор