Сравнение CCOYX с TEFQX
CCOYX (Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class) and TEFQX (Firsthand Technology Opportunities Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 5 years, CCOYX returned 26.44%/yr vs -14.33%/yr for TEFQX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCOYX charges 0.82%/yr vs 1.85%/yr for TEFQX.
Доходность
Сравнение доходности CCOYX и TEFQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCOYX показывает доходность 57.37%, что значительно выше, чем у TEFQX с доходностью 15.45%.
CCOYX
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 12.75%
- С начала года
- 57.37%
- 6 месяцев
- 51.47%
- 1 год
- 123.07%
- 3 года*
- 47.66%
- 5 лет*
- 26.44%
- 10 лет*
- —
TEFQX
- 1 день
- -5.65%
- 1 месяц
- 9.23%
- С начала года
- 15.45%
- 6 месяцев
- 13.83%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- -14.33%
- 10 лет*
- 6.84%
Сравнение доходности по годам CCOYX и TEFQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOYX Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class | 57.37% | 37.79% | 27.11% | 44.77% | -30.92% | 39.45% | 44.92% | 54.68% | -7.78% | 19.33% |
TEFQX Firsthand Technology Opportunities Fund | 15.45% | 29.82% | -22.02% | 10.81% | -60.11% | -16.48% | 97.04% | 28.50% | 4.31% | 40.37% |
Correlation
The correlation between CCOYX and TEFQX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2017 г. | 0.74 |
The correlation between CCOYX and TEFQX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOYX vs. TEFQX — Ранг доходности на риск
CCOYX
TEFQX
Сравнение CCOYX c TEFQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) и Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCOYX | TEFQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.15 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.20 | 0.93 | +9.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.60 | 2.38 | +37.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCOYX | TEFQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.82 | 0.81 | +4.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | -0.20 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.01 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок CCOYX и TEFQX
Максимальная просадка CCOYX за все время составила -37.16%, что меньше максимальной просадки TEFQX в -92.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOYX и TEFQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOYX | TEFQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.16% | -92.33% | +55.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -29.26% | +16.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.08% | -61.62% | +32.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.16% | -79.25% | +42.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -64.24% | +63.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -60.12% | +52.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 11.28% | -8.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOYX и TEFQX
Текущая волатильность для Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) составляет 7.41%, в то время как у Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что CCOYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEFQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOYX | TEFQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 14.08% | -6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.05% | 26.35% | -6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.12% | 33.71% | -7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 74.00% | -47.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.76% | 55.46% | -28.70% |
Сравнение комиссий CCOYX и TEFQX
CCOYX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии TEFQX в 1.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOYX и TEFQX
Дивидендная доходность CCOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, тогда как TEFQX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOYX Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class | 5.13% | 8.08% | 12.32% | 4.60% | 8.17% | 10.62% | 9.52% | 10.61% | 11.42% | 10.60% | 0.00% |
TEFQX Firsthand Technology Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.91% | 54.72% | 6.88% | 15.27% | 5.54% | 0.00% | 0.00% | 27.74% |
Часто задаваемые вопросы
CCOYX and TEFQX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEFQX has higher volatility (14.08%) compared to CCOYX (7.41%). In terms of maximum drawdown, CCOYX dropped -37.16% vs TEFQX's -92.33%.
CCOYX currently has the higher Sharpe Ratio (4.82 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCOYX и TEFQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор