Сравнение CCOYX с TEFQX
CCOYX (Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class) and TEFQX (Firsthand Technology Opportunities Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 5 years, CCOYX returned 25.34%/yr vs -18.78%/yr for TEFQX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCOYX charges 0.82%/yr vs 1.85%/yr for TEFQX.
Доходность
Сравнение доходности CCOYX и TEFQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCOYX показывает доходность 49.84%, что значительно выше, чем у TEFQX с доходностью -1.22%.
CCOYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.65%
- 6 месяцев
- 37.63%
- С начала года
- 49.84%
- 1 год
- 94.02%
- 3 года*
- 41.86%
- 5 лет*
- 25.34%
- 10 лет*
- —
TEFQX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -8.65%
- 6 месяцев
- -3.19%
- С начала года
- -1.22%
- 1 год
- -1.42%
- 3 года*
- -0.31%
- 5 лет*
- -18.78%
- 10 лет*
- 5.06%
Сравнение доходности по годам CCOYX и TEFQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOYX Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class | 49.84% | 37.79% | 27.11% | 44.77% | -30.92% | 39.45% | 44.92% | 54.68% | -7.78% | 19.33% |
TEFQX Firsthand Technology Opportunities Fund | -1.22% | 29.82% | -22.02% | 10.81% | -60.11% | -16.48% | 97.04% | 28.50% | 4.31% | 40.37% |
Correlation
The correlation between CCOYX and TEFQX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2017 г. | 0.74 |
The correlation between CCOYX and TEFQX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOYX vs. TEFQX — Ранг доходности на риск
CCOYX
TEFQX
Сравнение CCOYX c TEFQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) и Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCOYX | TEFQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.03 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.83 | -0.02 | +7.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.35 | -0.05 | +27.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCOYX и TEFQX
Максимальная просадка CCOYX за все время составила -37.16%, что меньше максимальной просадки TEFQX в -92.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOYX и TEFQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOYX | TEFQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.16% | -92.33% | +55.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -29.26% | +16.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.08% | -61.62% | +32.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.16% | -79.25% | +42.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -69.40% | +63.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -60.15% | +52.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 12.53% | -9.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOYX и TEFQX
Текущая волатильность для Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) составляет 10.55%, в то время как у Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) волатильность равна 11.53%. Это указывает на то, что CCOYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEFQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOYX | TEFQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 11.53% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.39% | 29.99% | -7.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.60% | 36.74% | -8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.75% | 74.30% | -47.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.91% | 55.67% | -28.76% |
Сравнение комиссий CCOYX и TEFQX
CCOYX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии TEFQX в 1.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOYX и TEFQX
Дивидендная доходность CCOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, тогда как TEFQX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOYX Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class | 5.39% | 8.08% | 12.32% | 4.60% | 8.17% | 10.62% | 9.52% | 10.61% | 11.42% | 10.60% | 0.00% |
TEFQX Firsthand Technology Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.91% | 54.72% | 6.88% | 15.27% | 5.54% | 0.00% | 0.00% | 27.74% |
Часто задаваемые вопросы
CCOYX and TEFQX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEFQX has higher volatility (11.53%) compared to CCOYX (10.55%). In terms of maximum drawdown, CCOYX dropped -37.16% vs TEFQX's -92.33%.
CCOYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCOYX и TEFQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор