PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CCOR с TRFK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCOR с TRFK

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CCOR (Core Alternative ETF) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both exchange-traded funds - CCOR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Core Alternative, while TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. CCOR is actively managed, while TRFK is passively managed. Over the past 3 years, CCOR returned -1.01%/yr vs 45.21%/yr for TRFK. Their -0.12 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CCOR charges 1.09%/yr vs 0.60%/yr for TRFK.

Доходность

Сравнение доходности CCOR и TRFK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 49.17%.

CCOR

1 день
-0.15%
1 месяц
1.57%
6 месяцев
-3.76%
С начала года
1.25%
1 год
-0.24%
3 года*
-1.01%
5 лет*
-1.52%
10 лет*
—
Всё время*
1.79%

TRFK

1 день
-1.17%
1 месяц
-4.50%
6 месяцев
53.88%
С начала года
49.17%
1 год
55.98%
3 года*
45.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
38.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CCOR

Core Alternative ETF
$71.03K$62.31K$80.37K

TRFK

Pacer Data and Digital Revolution ETF
$17.66M$18.24M$19.65M

Сравнение доходности по годам CCOR и TRFK

2026 (YTD)2025202420232022
CCOR
Core Alternative ETF		1.25%3.52%-5.70%-11.92%5.63%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		49.17%26.81%38.30%66.63%-10.61%

Correlation

The correlation between CCOR and TRFK is -0.39, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.39

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г.

-0.12

Over the past year, the inverse relationship between CCOR and TRFK has strengthened: their correlation has moved from -0.12 to -0.39, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов CCOR и TRFK

Секторы
CCOR
TRFK

Финансовые услуги

18.6%

-

Технологии

15.7%
87.4%

Здравоохранение

12.2%

-

Промышленность

9.4%
12.0%

Потребительский циклический сектор

9.1%

-

Коммуникационные услуги

7.8%
0.6%

Потребительский защитный сектор

6.9%

-

Энергетика

6.4%

-

Коммунальные услуги

6.3%

-

Сырьевые материалы

4.9%
0.9%

Недвижимость

2.8%
0.0%

Финансовые услуги

CCOR
18.6%
TRFK

-

Технологии

CCOR
15.7%
TRFK
87.4%

Здравоохранение

CCOR
12.2%
TRFK

-

Промышленность

CCOR
9.4%
TRFK
12.0%

Потребительский циклический сектор

CCOR
9.1%
TRFK

-

Коммуникационные услуги

CCOR
7.8%
TRFK
0.6%

Потребительский защитный сектор

CCOR
6.9%
TRFK

-

Энергетика

CCOR
6.4%
TRFK

-

Коммунальные услуги

CCOR
6.3%
TRFK

-

Сырьевые материалы

CCOR
4.9%
TRFK
0.9%

Недвижимость

CCOR
2.8%
TRFK
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Alternative ETF

Pacer Data and Digital Revolution ETF

Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO
Часто сравнивают с TRFK:
TRFK с FDTXTRFK с DTCRTRFK с IDGTTRFK с FRATRFK с PRNTRFK с SPYGTRFK с VRGWX

Доходность на риск

CCOR vs. TRFK — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TRFK
Ранг доходности на риск TRFK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFK: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFK: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFK: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CCOR c TRFK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCORTRFKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.51

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
2.04

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.26

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.15

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

5.74

-5.80

CCOR vs. TRFK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа TRFK равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и TRFK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCOR и TRFK

Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и TRFK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCORTRFKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-29.06%

+6.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-26.17%

+17.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

-29.06%

+16.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-14.04%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-6.27%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

9.78%

-5.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и TRFK

Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 2.86%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCORTRFKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

16.86%

-14.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

32.55%

-26.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.23%

37.19%

-28.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

31.02%

-19.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.77%

31.02%

-20.25%

Сравнение комиссий CCOR и TRFK

CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TRFK в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и TRFK

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности TRFK в 0.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		0.98%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		0.01%0.01%0.40%0.20%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCOR and TRFK have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRFK has higher volatility (16.86%) compared to CCOR (2.86%). In terms of maximum drawdown, CCOR dropped -22.99% vs TRFK's -29.06%.

On 3-year performance, TRFK leads with 45.21% vs -1.01% for CCOR. On fees, TRFK is cheaper at 0.60% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TRFK has performed better with a 45.21% return vs -1.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRFK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.01% for TRFK.

CCOR is categorized as Large Cap Growth Equities, while TRFK is Technology Equities. They also come from different issuers: Core Alternative and Pacer. Their fees differ too: 1.09% for CCOR and 0.60% for TRFK.

TRFK currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOR и TRFK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор