PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCOR с TRFK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCOR с TRFK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CCOR (Core Alternative ETF) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both exchange-traded funds - CCOR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Core Alternative Capital, while TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. CCOR is actively managed, while TRFK is passively managed. Over the past 3 years, CCOR returned -1.69%/yr vs 50.88%/yr for TRFK. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. CCOR charges 1.09%/yr vs 0.60%/yr for TRFK.

Доходность

Сравнение доходности CCOR и TRFK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 61.41%.

CCOR

1 день
1.37%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-2.94%
1 год
-3.86%
3 года*
-1.69%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
—

TRFK

1 день
-6.99%
1 месяц
9.38%
С начала года
61.41%
6 месяцев
59.46%
1 год
85.46%
3 года*
50.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOR и TRFK

2026 (YTD)2025202420232022
CCOR
Core Alternative ETF		-2.72%3.52%-5.70%-11.92%5.63%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		61.41%26.81%38.30%66.63%-10.61%

Correlation

The correlation between CCOR and TRFK is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г.

-0.09

The correlation between CCOR and TRFK shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CCOR и TRFK

Секторы
CCOR
TRFK

Финансовые услуги

18.2%

-

Технологии

15.6%
87.5%

Здравоохранение

11.2%

-

Промышленность

9.1%
12.0%

Потребительский циклический сектор

8.8%

-

Коммуникационные услуги

8.3%
0.6%

Энергетика

7.9%

-

Потребительский защитный сектор

7.0%

-

Коммунальные услуги

6.2%

-

Сырьевые материалы

4.9%

-

Недвижимость

2.8%
0.0%

Финансовые услуги

CCOR
18.2%
TRFK

-

Технологии

CCOR
15.6%
TRFK
87.5%

Здравоохранение

CCOR
11.2%
TRFK

-

Промышленность

CCOR
9.1%
TRFK
12.0%

Потребительский циклический сектор

CCOR
8.8%
TRFK

-

Коммуникационные услуги

CCOR
8.3%
TRFK
0.6%

Энергетика

CCOR
7.9%
TRFK

-

Потребительский защитный сектор

CCOR
7.0%
TRFK

-

Коммунальные услуги

CCOR
6.2%
TRFK

-

Сырьевые материалы

CCOR
4.9%
TRFK

-

Недвижимость

CCOR
2.8%
TRFK
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Alternative ETF

Pacer Data and Digital Revolution ETF

Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO
Часто сравнивают с TRFK:
TRFK с FDTXTRFK с DTCRTRFK с IDGTTRFK с FRATRFK с PRNTRFK с SPYGTRFK с VRGWX

Доходность на риск

CCOR vs. TRFK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 55
Ранг коэф-та Мартина
TRFK
Ранг доходности на риск TRFK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFK: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFK: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFK: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFK: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOR c TRFK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCORTRFKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
2.69

-3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
3.14

-3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.42

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

4.39

-4.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

10.31

-11.25

CCOR vs. TRFK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа TRFK равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и TRFK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCOR и TRFK

Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и TRFK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCORTRFKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-29.06%

+6.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-19.56%

+10.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

-29.06%

+16.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.21%

-6.99%

-12.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-6.04%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

8.32%

-4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и TRFK

Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 3.51%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 18.36%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCORTRFKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

18.36%

-14.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

26.50%

-20.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.56%

32.01%

-24.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

29.84%

-18.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.77%

29.84%

-19.07%

Сравнение комиссий CCOR и TRFK

CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TRFK в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и TRFK

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности TRFK в 0.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.02%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		0.01%0.01%0.40%0.20%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCOR and TRFK have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRFK has higher volatility (18.36%) compared to CCOR (3.51%). In terms of maximum drawdown, CCOR dropped -22.99% vs TRFK's -29.06%.

On 3-year performance, TRFK leads with 50.88% vs -1.69% for CCOR. On fees, TRFK is cheaper at 0.60% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TRFK has performed better with a 50.88% return vs -1.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRFK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.01% for TRFK.

CCOR is categorized as Large Cap Growth Equities, while TRFK is Technology Equities. They also come from different issuers: Core Alternative Capital and Pacer. Their fees differ too: 1.09% for CCOR and 0.60% for TRFK.

TRFK currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOR и TRFK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор