PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CCOR с SEMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCOR с SEMI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CCOR (Core Alternative ETF) and SEMI (Columbia Select Technology ETF) are both exchange-traded funds - CCOR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Core Alternative Capital, while SEMI is a Semiconductors fund actively managed by Columbia. Both are actively managed. Over the past 3 years, CCOR returned -0.55%/yr vs 23.09%/yr for SEMI. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. CCOR charges 1.09%/yr vs 0.75%/yr for SEMI.

Доходность

Сравнение доходности CCOR и SEMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и Columbia Select Technology ETF (SEMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у SEMI с доходностью 22.22%.

CCOR

1 день
0.77%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
-1.80%
С начала года
0.41%
1 год
-1.38%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
—

SEMI

1 день
-2.88%
1 месяц
-4.32%
6 месяцев
19.39%
С начала года
22.22%
1 год
38.24%
3 года*
23.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOR и SEMI

2026 (YTD)2025202420232022
CCOR
Core Alternative ETF		0.41%3.52%-5.70%-11.92%4.96%
SEMI
Columbia Select Technology ETF		22.22%24.91%15.87%45.37%-23.94%

Correlation

The correlation between CCOR and SEMI is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г.

-0.07

Over the past year, the inverse relationship between CCOR and SEMI has strengthened: their correlation has moved from -0.07 to -0.38, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов CCOR и SEMI

Секторы
CCOR
SEMI

Финансовые услуги

17.6%
3.1%

Технологии

16.9%
85.5%

Здравоохранение

11.6%

-

Промышленность

9.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.2%
3.7%

Коммуникационные услуги

8.4%
7.7%

Потребительский защитный сектор

6.6%

-

Энергетика

6.6%

-

Коммунальные услуги

6.1%

-

Сырьевые материалы

4.9%

-

Недвижимость

2.8%

-

Финансовые услуги

CCOR
17.6%
SEMI
3.1%

Технологии

CCOR
16.9%
SEMI
85.5%

Здравоохранение

CCOR
11.6%
SEMI

-

Промышленность

CCOR
9.3%
SEMI

-

Потребительский циклический сектор

CCOR
9.2%
SEMI
3.7%

Коммуникационные услуги

CCOR
8.4%
SEMI
7.7%

Потребительский защитный сектор

CCOR
6.6%
SEMI

-

Энергетика

CCOR
6.6%
SEMI

-

Коммунальные услуги

CCOR
6.1%
SEMI

-

Сырьевые материалы

CCOR
4.9%
SEMI

-

Недвижимость

CCOR
2.8%
SEMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Alternative ETF

Columbia Select Technology ETF

Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO
Часто сравнивают с SEMI:
SEMI с SMHSEMI с SMGB.LSEMI с SOXXSEMI с QQQMSEMI с IITU.LSEMI с LSMC.DESEMI с USD

Доходность на риск

CCOR vs. SEMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 88
Ранг коэф-та Мартина
SEMI
Ранг доходности на риск SEMI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOR c SEMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и Columbia Select Technology ETF (SEMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCORSEMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
1.46

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
1.94

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.25

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

2.67

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

9.06

-9.40

CCOR vs. SEMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа SEMI равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и SEMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCOR и SEMI

Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки SEMI в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и SEMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCORSEMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-33.46%

+10.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-14.41%

+5.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

-32.93%

+20.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.61%

-8.06%

-8.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-9.79%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

4.23%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и SEMI

Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 3.99%, в то время как у Columbia Select Technology ETF (SEMI) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCORSEMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

11.58%

-7.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.22%

22.31%

-16.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.02%

26.31%

-18.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

32.00%

-20.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.78%

32.00%

-21.22%

Сравнение комиссий CCOR и SEMI

CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SEMI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и SEMI

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности SEMI в 3.67%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		0.99%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
SEMI
Columbia Select Technology ETF		3.67%4.48%0.96%0.87%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCOR and SEMI have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEMI has higher volatility (11.58%) compared to CCOR (3.99%). In terms of maximum drawdown, CCOR dropped -22.99% vs SEMI's -33.46%.

On 3-year performance, SEMI leads with 23.09% vs -0.55% for CCOR. On fees, SEMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEMI has performed better with a 23.09% return vs -0.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

SEMI has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 0.99% for CCOR.

CCOR is categorized as Large Cap Growth Equities, while SEMI is Semiconductors. They also come from different issuers: Core Alternative Capital and Columbia. Their fees differ too: 1.09% for CCOR and 0.75% for SEMI.

SEMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOR и SEMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор