PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCOR с SEMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCOR с SEMI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CCOR (Core Alternative ETF) and SEMI (Columbia Select Technology ETF) are both exchange-traded funds - CCOR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Core Alternative Capital, while SEMI is a Semiconductors fund actively managed by Columbia. Both are actively managed. Over the past 3 years, CCOR returned -1.69%/yr vs 28.16%/yr for SEMI. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. CCOR charges 1.09%/yr vs 0.75%/yr for SEMI.

Доходность

Сравнение доходности CCOR и SEMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и Columbia Select Technology ETF (SEMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у SEMI с доходностью 26.33%.

CCOR

1 день
1.37%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-2.94%
1 год
-3.86%
3 года*
-1.69%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
—

SEMI

1 день
-4.96%
1 месяц
3.03%
С начала года
26.33%
6 месяцев
25.43%
1 год
54.26%
3 года*
28.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOR и SEMI

2026 (YTD)2025202420232022
CCOR
Core Alternative ETF		-2.72%3.52%-5.70%-11.92%4.96%
SEMI
Columbia Select Technology ETF		26.33%24.91%15.87%45.37%-23.94%

Correlation

The correlation between CCOR and SEMI is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г.

-0.05

Over the past year, the inverse relationship between CCOR and SEMI has strengthened: their correlation has moved from -0.05 to -0.30, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов CCOR и SEMI

Секторы
CCOR
SEMI

Финансовые услуги

18.2%
3.1%

Технологии

15.6%
85.5%

Здравоохранение

11.2%

-

Промышленность

9.1%

-

Потребительский циклический сектор

8.8%
3.7%

Коммуникационные услуги

8.3%
7.7%

Энергетика

7.9%

-

Потребительский защитный сектор

7.0%

-

Коммунальные услуги

6.2%

-

Сырьевые материалы

4.9%

-

Недвижимость

2.8%

-

Финансовые услуги

CCOR
18.2%
SEMI
3.1%

Технологии

CCOR
15.6%
SEMI
85.5%

Здравоохранение

CCOR
11.2%
SEMI

-

Промышленность

CCOR
9.1%
SEMI

-

Потребительский циклический сектор

CCOR
8.8%
SEMI
3.7%

Коммуникационные услуги

CCOR
8.3%
SEMI
7.7%

Энергетика

CCOR
7.9%
SEMI

-

Потребительский защитный сектор

CCOR
7.0%
SEMI

-

Коммунальные услуги

CCOR
6.2%
SEMI

-

Сырьевые материалы

CCOR
4.9%
SEMI

-

Недвижимость

CCOR
2.8%
SEMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Alternative ETF

Columbia Select Technology ETF

Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO
Часто сравнивают с SEMI:
SEMI с SMHSEMI с SMGB.LSEMI с SOXXSEMI с QQQMSEMI с IITU.LSEMI с LSMC.DESEMI с USD

Доходность на риск

CCOR vs. SEMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 55
Ранг коэф-та Мартина
SEMI
Ранг доходности на риск SEMI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOR c SEMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и Columbia Select Technology ETF (SEMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCORSEMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
2.19

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
2.72

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.37

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

3.78

-4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

13.59

-14.53

CCOR vs. SEMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа SEMI равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и SEMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCOR и SEMI

Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки SEMI в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и SEMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCORSEMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-33.46%

+10.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-14.41%

+5.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

-32.93%

+20.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.21%

-4.96%

-14.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-9.86%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

4.01%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и SEMI

Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 3.51%, в то время как у Columbia Select Technology ETF (SEMI) волатильность равна 12.90%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCORSEMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

12.90%

-9.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

20.53%

-14.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.56%

24.91%

-17.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

31.93%

-20.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.77%

31.93%

-21.16%

Сравнение комиссий CCOR и SEMI

CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SEMI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и SEMI

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SEMI в 3.55%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.02%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
SEMI
Columbia Select Technology ETF		3.55%4.48%0.96%0.87%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCOR and SEMI have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEMI has higher volatility (12.90%) compared to CCOR (3.51%). In terms of maximum drawdown, CCOR dropped -22.99% vs SEMI's -33.46%.

On 3-year performance, SEMI leads with 28.16% vs -1.69% for CCOR. On fees, SEMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEMI has performed better with a 28.16% return vs -1.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

SEMI has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 1.02% for CCOR.

CCOR is categorized as Large Cap Growth Equities, while SEMI is Semiconductors. They also come from different issuers: Core Alternative Capital and Columbia. Their fees differ too: 1.09% for CCOR and 0.75% for SEMI.

SEMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOR и SEMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор