Сравнение CCOR с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Core Alternative ETF (CCOR) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
CCOR и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CCOR и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCOR и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | -0.43% | 3.52% | -5.70% | -11.92% | 2.51% | 9.90% | 4.07% | 6.03% | 4.64% | 3.68% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.28% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 25.84% | 20.76% | 30.79% | -5.43% | 12.53% |
Доходность по периодам
С начала года, CCOR показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью -3.28%.
CCOR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- -3.35%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- —
SCHB
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCOR и SCHB
CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Доходность на риск
CCOR vs. SCHB — Ранг доходности на риск
CCOR
SCHB
Сравнение CCOR c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCOR | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 1.01 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 1.53 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.55 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 7.26 | -7.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCOR | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 1.01 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.62 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.78 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между CCOR и SCHB составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOR и SCHB
Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности SCHB в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | 1.07% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок CCOR и SCHB
Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCOR | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -35.27% | +12.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -12.22% | +3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | -25.41% | +2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.30% | -5.51% | -11.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -4.15% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 2.60% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOR и SCHB
Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 2.13%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCOR | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 5.51% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.44% | 9.78% | -4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.73% | 18.34% | -7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 17.25% | -6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.81% | 18.30% | -7.49% |