Сравнение CCOR с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Core Alternative ETF (CCOR) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
CCOR и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CCOR и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCOR и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | -0.43% | -0.16% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, CCOR показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
CCOR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- -3.35%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCOR и FMTM
CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
CCOR vs. FMTM — Ранг доходности на риск
CCOR
FMTM
Сравнение CCOR c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCOR | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 1.68 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 2.20 | -2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.30 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 3.23 | -3.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 12.18 | -12.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCOR | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 1.68 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.71 | -1.56 |
Корреляция
Корреляция между CCOR и FMTM составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOR и FMTM
Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | 1.07% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CCOR и FMTM
Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCOR | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -12.12% | -10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -12.12% | +2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.30% | -6.27% | -11.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -1.89% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 3.21% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOR и FMTM
Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 2.13%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCOR | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 10.78% | -8.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.44% | 19.28% | -13.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.73% | 23.38% | -12.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 23.19% | -12.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.81% | 23.19% | -12.38% |