PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CCOR с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CCOR и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCOR и FMTM


2026 (YTD)2025
CCOR
Core Alternative ETF
-0.43%-0.16%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
10.10%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.


CCOR

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.52%
1 год
-1.24%
3 года*
-3.35%
5 лет*
-0.95%
10 лет*

FMTM

1 день
1.78%
1 месяц
-6.27%
С начала года
10.10%
6 месяцев
17.46%
1 год
39.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Core Alternative ETF

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Сравнение комиссий CCOR и FMTM

CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.


Доходность на риск

CCOR vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 99
Ранг коэф-та Мартина

FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOR c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CCORFMTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

1.68

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.10

2.20

-2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.30

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

3.23

-3.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.32

12.18

-12.50

CCOR vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CCORFMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

1.68

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.71

-1.56

Корреляция

Корреляция между CCOR и FMTM составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и FMTM

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности FMTM в 0.27%


TTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF
1.07%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
0.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCOR и FMTM

Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и FMTM.


Загрузка...

Показатели просадок


CCORFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-12.12%

-10.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-12.12%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.30%

-6.27%

-11.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-1.89%

-5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

3.21%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и FMTM

Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 2.13%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CCORFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

10.78%

-8.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.44%

19.28%

-13.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

23.38%

-12.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

23.19%

-12.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.81%

23.19%

-12.38%