Сравнение CCOR с FMTM
CCOR (Core Alternative ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - CCOR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Core Alternative Capital, while FMTM is a Momentum fund. Both are actively managed. Over the past year, CCOR returned -5.97% vs 63.62% for FMTM. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. CCOR charges 1.09%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности CCOR и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCOR показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 31.75%.
CCOR
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- -5.97%
- 3 года*
- -2.34%
- 5 лет*
- -2.56%
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- 31.75%
- 6 месяцев
- 34.74%
- 1 год
- 63.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCOR и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | -3.71% | -0.16% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 31.75% | 27.90% |
Correlation
The correlation between CCOR and FMTM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOR vs. FMTM — Ранг доходности на риск
CCOR
FMTM
Сравнение CCOR c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCOR | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.46 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 5.28 | -5.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 20.62 | -22.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCOR | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | 2.80 | -3.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 2.38 | -2.27 |
Просадки
Сравнение просадок CCOR и FMTM
Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOR | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -12.12% | -10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -12.12% | +3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.03% | 0.00% | -20.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -1.89% | -5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 3.10% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOR и FMTM
Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 1.78%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOR | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 6.52% | -4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.96% | 17.83% | -12.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.93% | 22.82% | -15.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.10% | 22.94% | -11.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.75% | 22.94% | -12.19% |
Сравнение комиссий CCOR и FMTM
CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOR и FMTM
Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности FMTM в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | 1.11% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCOR and FMTM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMTM has higher volatility (6.52%) compared to CCOR (1.78%). In terms of maximum drawdown, CCOR dropped -22.99% vs FMTM's -12.12%.
On 1-year performance, FMTM leads with 63.62% vs -5.97% for CCOR. On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMTM has performed better with a 63.62% return vs -5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.
CCOR has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.22% for FMTM.
CCOR is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 1.09% for CCOR and 0.45% for FMTM.
FMTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCOR и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор