PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CCOR с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CCOR и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 19.80%.


CCOR

1 день
0.77%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
-1.80%
С начала года
0.41%
1 год
-1.38%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-1.53%
10 лет*

FMTM

1 день
-3.31%
1 месяц
-7.36%
6 месяцев
9.77%
С начала года
19.80%
1 год
46.82%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOR и FMTM


2026 (YTD)2025
CCOR
Core Alternative ETF
0.41%-0.35%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
19.80%28.21%

Correlation

The correlation between CCOR and FMTM is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г.

-0.05

The correlation between CCOR and FMTM shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Core Alternative ETF

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Доходность на риск

CCOR vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 88
Ранг коэф-та Мартина

FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOR c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CCORFMTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.30

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

3.88

-4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

13.10

-13.43

CCOR vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCOR и FMTM

Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и FMTM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CCORFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-12.12%

-10.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-12.12%

+3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.61%

-11.78%

-4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-2.10%

-5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

3.58%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и FMTM

Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 3.99%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CCORFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

11.19%

-7.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.22%

20.75%

-14.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.02%

26.07%

-18.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

24.68%

-13.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.78%

24.68%

-13.90%

Сравнение комиссий CCOR и FMTM

CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и FMTM

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности FMTM в 0.25%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF
0.99%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
0.25%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CCOR and FMTM have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMTM has higher volatility (11.19%) compared to CCOR (3.99%). In terms of maximum drawdown, CCOR dropped -22.99% vs FMTM's -12.12%.

On 1-year performance, FMTM leads with 46.82% vs -1.38% for CCOR. On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FMTM has performed better with a 46.82% return vs -1.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.25% for FMTM.

CCOR is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 1.09% for CCOR and 0.45% for FMTM.

FMTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOR и FMTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор