Сравнение CCOR с FDMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Core Alternative ETF (CCOR) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO).
CCOR и FDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г.. FDMO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Momentum Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности CCOR и FDMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCOR и FDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | -0.43% | 3.52% | -5.70% | -11.92% | 2.51% | 9.90% | 4.07% | 6.03% | 4.64% | 3.68% |
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF | -3.41% | 21.43% | 32.78% | 24.79% | -19.32% | 22.23% | 21.71% | 25.29% | -4.13% | 13.23% |
Доходность по периодам
С начала года, CCOR показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у FDMO с доходностью -3.41%.
CCOR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- -3.35%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- —
FDMO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 22.93%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCOR и FDMO
CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FDMO в 0.29%.
Доходность на риск
CCOR vs. FDMO — Ранг доходности на риск
CCOR
FDMO
Сравнение CCOR c FDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCOR | FDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 1.10 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 1.66 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.24 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.05 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 7.46 | -7.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCOR | FDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 1.10 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.70 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.73 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между CCOR и FDMO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOR и FDMO
Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности FDMO в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | 1.07% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% | 0.00% |
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF | 0.66% | 0.61% | 0.90% | 0.87% | 1.19% | 0.60% | 0.77% | 1.23% | 1.22% | 1.09% | 0.45% |
Просадки
Сравнение просадок CCOR и FDMO
Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки FDMO в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и FDMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCOR | FDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -33.94% | +10.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -12.33% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | -25.44% | +2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.30% | -7.73% | -9.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -5.49% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 3.39% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOR и FDMO
Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 2.13%, в то время как у Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCOR | FDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 7.55% | -5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.44% | 13.66% | -8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.73% | 22.24% | -11.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 18.98% | -7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.81% | 19.55% | -8.74% |