Сравнение CCOM с ISCMF
CCOM (Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both Commodities funds. CCOM is actively managed, while ISCMF is passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CCOM charges 0.99%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности CCOM и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCOM
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 27.76%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCOM и ISCMF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | -1.23% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 14.34% |
Correlation
The correlation between CCOM and ISCMF is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOM vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
CCOM
ISCMF
Сравнение CCOM c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCOM | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 0.45 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок CCOM и ISCMF
Максимальная просадка CCOM за все время составила -5.40%, что меньше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOM и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOM | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.40% | -25.42% | +20.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -5.26% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -13.43% | +11.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOM и ISCMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOM | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 18.53% | -4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 14.38% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.57% | 14.38% | -0.81% |
Сравнение комиссий CCOM и ISCMF
CCOM берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOM и ISCMF
Дивидендная доходность CCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | 0.82% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCOM and ISCMF have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.99% for CCOM.
CCOM has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.00% for ISCMF.
They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.99% for CCOM and 0.19% for ISCMF.
Подберите оптимальное распределение для CCOM и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор