Сравнение CCOM с ISCMF
CCOM (Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both Commodities funds. CCOM is actively managed, while ISCMF is passively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CCOM charges 0.99%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности CCOM и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCOM
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 22.87%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCOM и ISCMF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | -2.80% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 14.34% |
Correlation
The correlation between CCOM and ISCMF is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOM vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
CCOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ISCMF
Сравнение CCOM c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCOM | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCOM и ISCMF
Максимальная просадка CCOM за все время составила -6.38%, что меньше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOM и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOM | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.38% | -25.42% | +19.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -5.26% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -13.35% | +10.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOM и ISCMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOM | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 17.84% | -4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 14.29% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.37% | 14.29% | -0.92% |
Сравнение комиссий CCOM и ISCMF
CCOM берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOM и ISCMF
Дивидендная доходность CCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | 0.83% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCOM and ISCMF have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.99% for CCOM.
CCOM has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.00% for ISCMF.
They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.99% for CCOM and 0.19% for ISCMF.
Подберите оптимальное распределение для CCOM и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор